Сравнение MVEA.L с BBUS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) и BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc (BBUS.L).
MVEA.L и BBUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVEA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. BBUS.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 3 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVEA.L и BBUS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVEA.L и BBUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVEA.L iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | -1.73% | -2.72% | 14.94% | 6.35% | -1.55% | 26.04% | 0.75% |
BBUS.L BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc | -2.88% | 9.16% | 27.18% | 21.25% | -10.45% | 28.84% | 8.60% |
Разные валюты инструментов
MVEA.L торгуется в GBP, в то время как BBUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBUS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MVEA.L показывает доходность -1.73%, что значительно выше, чем у BBUS.L с доходностью -2.88%.
MVEA.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- -4.20%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- —
BBUS.L
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 15.01%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVEA.L и BBUS.L
MVEA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BBUS.L в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MVEA.L vs. BBUS.L — Ранг доходности на риск
MVEA.L
BBUS.L
Сравнение MVEA.L c BBUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) и BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc (BBUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVEA.L | BBUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 0.93 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | 1.36 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.19 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.96 | -2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | 6.30 | -8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVEA.L | BBUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.93 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.79 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.79 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между MVEA.L и BBUS.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVEA.L и BBUS.L
Ни MVEA.L, ни BBUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MVEA.L и BBUS.L
Максимальная просадка MVEA.L за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки BBUS.L в -26.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEA.L и BBUS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVEA.L | BBUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -34.26% | +19.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | -12.43% | +3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.36% | -25.33% | +10.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.12% | -5.74% | -4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -5.51% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.13% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVEA.L и BBUS.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) составляет 2.77%, в то время как у BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc (BBUS.L) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что MVEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVEA.L | BBUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 4.87% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.11% | 9.23% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.65% | 16.11% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.66% | 15.57% | -3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.02% | 17.36% | -5.34% |