Сравнение SDTY с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
SDTY и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SDTY и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDTY и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.25% | 9.83% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 38.74% |
Доходность по периодам
С начала года, SDTY показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.
SDTY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDTY и TSMY
SDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TSMY в 0.99%.
Доходность на риск
SDTY vs. TSMY — Ранг доходности на риск
SDTY
TSMY
Сравнение SDTY c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDTY | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 2.59 | -1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 3.10 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.43 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 5.34 | -4.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 18.33 | -13.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDTY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.59 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.16 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между SDTY и TSMY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDTY и TSMY
Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.72%, что меньше доходности TSMY в 57.44%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 28.72% | 22.00% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% |
Просадки
Сравнение просадок SDTY и TSMY
Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDTY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -31.15% | +12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -15.50% | +3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -9.44% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -5.82% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 4.52% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDTY и TSMY
Текущая волатильность для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) составляет 4.82%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что SDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDTY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 12.27% | -7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 23.03% | -14.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 31.08% | -13.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 33.38% | -15.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 33.38% | -15.88% |