PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDTY с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDTY с SPYD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDTY (YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SDTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. SDTY is actively managed, while SPYD is passively managed. Over the past year, SDTY returned 19.19% vs 20.36% for SPYD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. SDTY charges 1.01%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности SDTY и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDTY показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 17.05%.

SDTY

1 день
-0.42%
1 месяц
0.86%
6 месяцев
7.28%
С начала года
8.86%
1 год
19.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYD

1 день
1.89%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
12.25%
С начала года
17.05%
1 год
20.36%
3 года*
14.55%
5 лет*
9.48%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDTY и SPYD

2026 (YTD)2025
SDTY
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		8.86%9.67%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		17.05%3.31%

Correlation

The correlation between SDTY and SPYD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.34

The correlation between SDTY and SPYD shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDTY и SPYD

Секторы
SDTY
SPYD

Технологии

39.0%
3.2%

Финансовые услуги

11.1%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.6%
4.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
7.3%

Здравоохранение

8.3%
5.3%

Промышленность

7.8%
2.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
16.0%

Энергетика

3.1%
8.5%

Коммунальные услуги

2.1%
11.2%

Недвижимость

1.8%
26.5%

Сырьевые материалы

1.7%
3.0%

Технологии

SDTY
39.0%
SPYD
3.2%

Финансовые услуги

SDTY
11.1%
SPYD
11.9%

Коммуникационные услуги

SDTY
10.6%
SPYD
4.8%

Потребительский циклический сектор

SDTY
9.9%
SPYD
7.3%

Здравоохранение

SDTY
8.3%
SPYD
5.3%

Промышленность

SDTY
7.8%
SPYD
2.3%

Потребительский защитный сектор

SDTY
4.5%
SPYD
16.0%

Энергетика

SDTY
3.1%
SPYD
8.5%

Коммунальные услуги

SDTY
2.1%
SPYD
11.2%

Недвижимость

SDTY
1.8%
SPYD
26.5%

Сырьевые материалы

SDTY
1.7%
SPYD
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с SDTY:
SDTY с XDTESDTY с SPYSDTY с QDTESDTY с TSPYSDTY с ULTYSDTY с VOOSDTY с SPYG
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

SDTY vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDTY
Ранг доходности на риск SDTY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDTY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDTY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDTY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDTY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDTY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDTY c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDTYSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.72

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.56

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.90

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.63

8.35

+1.28

SDTY vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDTY на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDTY и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDTY и SPYD

Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDTYSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.63%

-46.42%

+27.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-7.05%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

0.00%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-6.11%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.44%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SDTY и SPYD

Текущая волатильность для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) составляет 3.16%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что SDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDTYSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

4.33%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

8.31%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

11.93%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

16.05%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

19.76%

-3.22%

Сравнение комиссий SDTY и SPYD

SDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDTY и SPYD

Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 27.07%, что больше доходности SPYD в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDTY
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		27.07%22.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.10%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

SDTY and SPYD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYD has higher volatility (4.33%) compared to SDTY (3.16%). In terms of maximum drawdown, SDTY dropped -18.63% vs SPYD's -46.42%.

On 1-year performance, SPYD leads with 20.36% vs 19.19% for SDTY. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SDTY has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYD has performed better with a 20.36% return vs 19.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.01% for SDTY.

SDTY has the higher dividend yield at 27.07%, compared with 4.10% for SPYD.

SDTY is categorized as Derivative Income, while SPYD is S&P 500. They also come from different issuers: YieldMax and State Street. Their fees differ too: 1.01% for SDTY and 0.07% for SPYD.

SPYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDTY и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор