Сравнение SDTY с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
SDTY и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SDTY и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDTY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.25% | 9.83% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 8.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SDTY показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
SDTY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDTY и IVVW
SDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
SDTY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
SDTY
IVVW
Сравнение SDTY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDTY | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.89 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.41 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 7.59 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDTY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.89 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.88 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между SDTY и IVVW составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDTY и IVVW
Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.72%, что больше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 28.72% | 22.00% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок SDTY и IVVW
Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDTY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -16.79% | -1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -11.21% | -0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -2.90% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -1.87% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 1.88% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDTY и IVVW
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что SDTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDTY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.54% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 6.63% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 15.56% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 13.10% | +4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 13.10% | +4.40% |