Сравнение SDTY с FYEE
SDTY (YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SDTY returned 25.63% vs 24.64% for FYEE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SDTY charges 1.01%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности SDTY и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDTY показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у FYEE с доходностью 7.03%.
SDTY
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDTY и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 8.45% | 9.83% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.03% | 12.59% |
Correlation
The correlation between SDTY and FYEE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.88 |
The correlation between SDTY and FYEE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDTY vs. FYEE — Ранг доходности на риск
SDTY
FYEE
Сравнение SDTY c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDTY | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.52 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 3.35 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.58 | 17.14 | -3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDTY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.57 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.24 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок SDTY и FYEE
Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, примерно равная максимальной просадке FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDTY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -18.79% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -7.39% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.30% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -2.25% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.44% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDTY и FYEE
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что SDTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDTY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | 1.43% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 7.26% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.00% | 9.64% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 13.84% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 13.84% | +2.95% |
Сравнение комиссий SDTY и FYEE
SDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDTY и FYEE
Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 25.97%, что больше доходности FYEE в 7.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.57% | 7.08% | 5.45% |
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 25.97% | 22.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDTY and FYEE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDTY has higher volatility (2.58%) compared to FYEE (1.43%). In terms of maximum drawdown, SDTY dropped -18.63% vs FYEE's -18.79%.
On 1-year performance, SDTY leads with 25.63% vs 24.64% for FYEE. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FYEE has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SDTY has performed better with a 25.63% return vs 24.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.01% for SDTY.
SDTY has the higher dividend yield at 25.97%, compared with 7.57% for FYEE.
They also come from different issuers: YieldMax and Fidelity. Their fees differ too: 1.01% for SDTY and 0.28% for FYEE.
FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDTY и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор