PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDTY с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SDTY и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDTY и FYEE


Доходность по периодам

С начала года, SDTY показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью -2.09%.


SDTY

1 день
0.92%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
0.32%
1 год
14.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FYEE

1 день
0.48%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
2.22%
1 год
17.36%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Сравнение комиссий SDTY и FYEE

SDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.


Доходность на риск

SDTY vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDTY
Ранг доходности на риск SDTY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDTY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDTY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDTY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDTY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDTY: 4747
Ранг коэф-та Мартина

FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDTY c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SDTYFYEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.10

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.60

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.52

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

7.97

-3.17

SDTY vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDTY на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYEE равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDTY и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SDTYFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.10

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.95

-0.64

Корреляция

Корреляция между SDTY и FYEE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDTY и FYEE

Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.72%, что больше доходности FYEE в 8.27%


Просадки

Сравнение просадок SDTY и FYEE

Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, примерно равная максимальной просадке FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и FYEE.


Загрузка...

Показатели просадок


SDTYFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.63%

-18.79%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-11.60%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-4.26%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-2.40%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.21%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SDTY и FYEE

YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) имеют волатильность 4.82% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SDTYFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.93%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

8.49%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

15.88%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

14.31%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

14.31%

+3.19%