Сравнение SDTY с COSW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW).
SDTY и COSW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. COSW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SDTY и COSW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDTY и COSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.25% | 3.03% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 17.20% | -10.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SDTY показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у COSW с доходностью 17.20%.
SDTY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 17.20%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDTY и COSW
SDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии COSW в 0.99%.
Доходность на риск
SDTY vs. COSW — Ранг доходности на риск
SDTY
COSW
Сравнение SDTY c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDTY | COSW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDTY | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.44 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SDTY и COSW составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDTY и COSW
Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.72%, что больше доходности COSW в 12.26%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 28.72% | 22.00% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 12.26% | 4.96% |
Просадки
Сравнение просадок SDTY и COSW
Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, что больше максимальной просадки COSW в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и COSW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDTY | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -12.17% | -6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -3.28% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -4.05% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDTY и COSW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDTY | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 25.36% | -7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 25.36% | -7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 25.36% | -7.86% |