Сравнение SDSI с PAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA).
SDSI и PAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDSI - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. PAAA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SDSI и PAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDSI и PAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 0.23% | 6.54% | 5.63% | 3.44% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 1.03% | 5.37% | 7.47% | 3.83% |
Доходность по периодам
С начала года, SDSI показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у PAAA с доходностью 1.03%.
SDSI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAAA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDSI и PAAA
SDSI берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии PAAA в 0.19%.
Доходность на риск
SDSI vs. PAAA — Ранг доходности на риск
SDSI
PAAA
Сравнение SDSI c PAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDSI | PAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 4.00 | -1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 4.83 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 2.92 | -1.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 5.20 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.05 | 43.22 | -27.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDSI | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 4.00 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.56 | 6.65 | -4.09 |
Корреляция
Корреляция между SDSI и PAAA составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDSI и PAAA
Дивидендная доходность SDSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности PAAA в 5.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 4.54% | 4.91% | 5.49% | 5.37% | 0.98% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 5.03% | 5.12% | 5.88% | 2.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDSI и PAAA
Максимальная просадка SDSI за все время составила -1.29%, что больше максимальной просадки PAAA в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSI и PAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDSI | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.29% | -1.04% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -1.04% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | 0.00% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.02% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.12% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDSI и PAAA
American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с PGIM AAA CLO ETF (PAAA) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что SDSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDSI | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 0.21% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 0.39% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 1.33% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.31% | 1.00% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.31% | 1.00% | +1.31% |