PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDSI с FLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDSI с FLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDSI (American Century Short Duration Strategic Income ETF) and FLV (American Century Focused Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SDSI is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index, while FLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by American Century. SDSI is passively managed, while FLV is actively managed. Over the past 3 years, SDSI returned 5.66%/yr vs 13.96%/yr for FLV. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SDSI charges 0.33%/yr vs 0.42%/yr for FLV.

Доходность

Сравнение доходности SDSI и FLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDSI показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у FLV с доходностью 6.93%.

SDSI

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.64%
3 года*
5.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLV

1 день
1.08%
1 месяц
1.11%
С начала года
6.93%
6 месяцев
7.35%
1 год
20.41%
3 года*
13.96%
5 лет*
8.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDSI и FLV

2026 (YTD)2025202420232022
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		0.90%6.54%5.63%5.88%2.05%
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		6.93%15.80%11.51%6.23%10.82%

Correlation

The correlation between SDSI and FLV is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.19

The correlation between SDSI and FLV shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDSI и FLV

Секторы
SDSI
FLV

Коммуникационные услуги

90.0%
3.6%

Промышленность

7.5%
11.7%

Здравоохранение

2.5%
15.6%

Сырьевые материалы

-

3.1%

Потребительский циклический сектор

-

3.4%

Потребительский защитный сектор

-

13.5%

Энергетика

-

9.6%

Финансовые услуги

-

23.1%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

11.0%

Коммунальные услуги

-

5.4%

Коммуникационные услуги

SDSI
90.0%
FLV
3.6%

Промышленность

SDSI
7.5%
FLV
11.7%

Здравоохранение

SDSI
2.5%
FLV
15.6%

Сырьевые материалы

SDSI

-

FLV
3.1%

Потребительский циклический сектор

SDSI

-

FLV
3.4%

Потребительский защитный сектор

SDSI

-

FLV
13.5%

Энергетика

SDSI

-

FLV
9.6%

Финансовые услуги

SDSI

-

FLV
23.1%

Недвижимость

SDSI

-

FLV
1.8%

Технологии

SDSI

-

FLV
11.0%

Коммунальные услуги

SDSI

-

FLV
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Short Duration Strategic Income ETF

American Century Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с SDSI:
SDSI с FZOMXSDSI с DRSKSDSI с AVSFSDSI с SDCPSDSI с NPFISDSI с NEARSDSI с CSHI
Часто сравнивают с FLV:
FLV с SCHDFLV с MGVFLV с BRK-BFLV с VTVFLV с VOOFLV с DIAFLV с SPY

Доходность на риск

SDSI vs. FLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDSI
Ранг доходности на риск SDSI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDSI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDSI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDSI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDSI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDSI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FLV
Ранг доходности на риск FLV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDSI c FLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSIFLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.03

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
3.02

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.36

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

2.72

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.71

8.53

+10.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDSI vs. FLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDSI на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа FLV равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDSI и FLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSIFLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.03

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.55

1.08

+1.46

Просадки

Сравнение просадок SDSI и FLV

Максимальная просадка SDSI за все время составила -1.29%, что меньше максимальной просадки FLV в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSI и FLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSIFLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.29%

-15.06%

+13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-7.53%

+6.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.29%

-12.42%

+11.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-1.27%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-2.73%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

2.40%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SDSI и FLV

Текущая волатильность для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) составляет 0.52%, в то время как у American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что SDSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSIFLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

2.50%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

7.31%

-6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67%

10.08%

-8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

12.71%

-10.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.28%

14.26%

-11.98%

Сравнение комиссий SDSI и FLV

SDSI берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FLV в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDSI и FLV

Дивидендная доходность SDSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности FLV в 1.65%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		1.65%1.90%2.07%2.07%4.98%4.05%0.87%
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		4.43%4.91%5.49%5.37%0.98%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDSI and FLV have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLV has higher volatility (2.50%) compared to SDSI (0.52%). In terms of maximum drawdown, SDSI dropped -1.29% vs FLV's -15.06%.

On 3-year performance, FLV leads with 13.96% vs 5.66% for SDSI. On fees, SDSI is cheaper at 0.33% per year. On volatility, SDSI has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLV has performed better with a 13.96% return vs 5.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDSI is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.42% for FLV.

SDSI has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 1.65% for FLV.

SDSI is categorized as Short-Term Bond, while FLV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.33% for SDSI and 0.42% for FLV.

SDSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDSI и FLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор