PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDSI с AVLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDSI с AVLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC).

SDSI и AVLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDSI - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. AVLC - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SDSI и AVLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDSI и AVLC

2026 (YTD)202520242023
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		0.23%6.54%5.63%3.12%
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		-0.18%17.57%22.82%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, SDSI показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у AVLC с доходностью -0.18%.

SDSI

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.47%
1 год
4.92%
3 года*
5.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVLC

1 день
1.01%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
2.64%
1 год
22.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Short Duration Strategic Income ETF

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с SDSI:
SDSI с FZOMXSDSI с DRSKSDSI с AVSFSDSI с SDCPSDSI с NPFISDSI с NEARSDSI с CSHI
Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUVAVLC с AVLVAVLC с SCHGAVLC с QQQMAVLC с IWMAVLC с IWL

Сравнение комиссий SDSI и AVLC

SDSI берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AVLC в 0.15%.

SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

SDSI vs. AVLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDSI
Ранг доходности на риск SDSI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDSI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDSI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDSI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDSI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDSI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDSI c AVLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSIAVLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.19

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.75

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.27

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.85

1.81

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.05

8.93

+7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDSI vs. AVLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDSI на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа AVLC равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDSI и AVLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSIAVLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.19

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.56

1.33

+1.23

Корреляция

Корреляция между SDSI и AVLC составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDSI и AVLC

Дивидендная доходность SDSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности AVLC в 0.90%

TTM2025202420232022
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		4.54%4.91%5.49%5.37%0.98%
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		0.90%0.92%1.09%0.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDSI и AVLC

Максимальная просадка SDSI за все время составила -1.29%, что меньше максимальной просадки AVLC в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSI и AVLC.

Загрузка...

Показатели просадок

SDSIAVLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.29%

-19.64%

+18.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-12.76%

+11.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-4.40%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-2.07%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

2.59%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SDSI и AVLC

Текущая волатильность для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) составляет 0.79%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что SDSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDSIAVLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

5.57%

-4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

10.03%

-8.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46%

19.05%

-16.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.31%

15.93%

-13.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.31%

15.93%

-13.62%