PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDSAX с JMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDSAX с JMSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Income Fund (SDSAX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).

SDSAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SDSAX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Income Fund (SDSAX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDSAX и JMSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDSAX
Western Asset Income Fund		-1.36%7.99%4.35%9.03%-13.53%1.75%3.67%12.48%-3.95%8.41%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		-0.17%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%1.03%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, SDSAX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции SDSAX уступали акциям JMSIX по среднегодовой доходности: 3.39% против 3.95% соответственно.

SDSAX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-0.02%
1 год
4.92%
3 года*
5.46%
5 лет*
1.63%
10 лет*
3.39%

JMSIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.02%
3 года*
6.40%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Income Fund

JPMorgan Income Fund

Часто сравнивают с SDSAX:
SDSAX с VFLOSDSAX с FKINXSDSAX с FKRCXSDSAX с CBRDXSDSAX с JSVIXSDSAX с SBLGXSDSAX с VMSAX
Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с POMIXJMSIX с DINDX

Сравнение комиссий SDSAX и JMSIX

SDSAX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.

SDSAX
Western Asset Income Fund
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Доходность на риск

SDSAX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDSAX
Ранг доходности на риск SDSAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDSAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDSAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDSAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDSAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDSAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDSAX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Income Fund (SDSAX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSAXJMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

2.03

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

3.57

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.50

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

3.47

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

13.07

-5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDSAX vs. JMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDSAX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMSIX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDSAX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSAXJMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.03

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.76

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

1.03

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.76

+0.37

Корреляция

Корреляция между SDSAX и JMSIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDSAX и JMSIX

Дивидендная доходность SDSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности JMSIX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDSAX
Western Asset Income Fund		6.33%6.85%6.05%6.54%4.78%3.39%4.48%5.69%5.97%4.90%5.14%9.07%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.52%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDSAX и JMSIX

Максимальная просадка SDSAX за все время составила -27.16%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSAX и JMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDSAXJMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-18.40%

-8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-1.64%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-11.39%

-6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.55%

-18.40%

-2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-1.28%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-2.60%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.43%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SDSAX и JMSIX

Western Asset Income Fund (SDSAX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что SDSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDSAXJMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

0.77%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

1.67%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66%

2.59%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.57%

3.69%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.81%

3.85%

+0.96%