Сравнение SDSAX с VFLO
SDSAX (Western Asset Income Fund) and VFLO (Victoryshares Free Cash Flow ETF) are both funds - SDSAX is a Multisector Bonds fund managed by Franklin Templeton, while VFLO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Over the past year, SDSAX returned 6.20% vs 39.65% for VFLO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SDSAX charges 0.92%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.
Доходность
Сравнение доходности SDSAX и VFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDSAX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 20.78%.
SDSAX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 3.37%
VFLO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 10.20%
- С начала года
- 20.78%
- 6 месяцев
- 21.57%
- 1 год
- 39.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDSAX и VFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SDSAX Western Asset Income Fund | 0.86% | 7.99% | 4.35% | 5.31% |
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF | 20.78% | 17.51% | 21.83% | 14.59% |
Correlation
The correlation between SDSAX and VFLO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDSAX vs. VFLO — Ранг доходности на риск
SDSAX
VFLO
Сравнение SDSAX c VFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Income Fund (SDSAX) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDSAX | VFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.47 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 8.00 | -5.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | 24.33 | -14.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDSAX | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 2.66 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 1.65 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок SDSAX и VFLO
Максимальная просадка SDSAX за все время составила -27.16%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSAX и VFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDSAX | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.16% | -17.79% | -9.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -4.98% | +2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -1.52% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -2.42% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 1.63% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDSAX и VFLO
Текущая волатильность для Western Asset Income Fund (SDSAX) составляет 1.14%, в то время как у Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что SDSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDSAX | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 6.02% | -4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 11.05% | -8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 14.98% | -11.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 15.93% | -11.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 15.93% | -11.10% |
Сравнение комиссий SDSAX и VFLO
SDSAX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDSAX и VFLO
Дивидендная доходность SDSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности VFLO в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDSAX Western Asset Income Fund | 6.27% | 6.85% | 6.05% | 6.54% | 4.78% | 3.39% | 4.48% | 5.69% | 5.97% | 4.90% | 5.14% | 9.07% |
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF | 1.18% | 1.60% | 1.20% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDSAX and VFLO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFLO has higher volatility (6.02%) compared to SDSAX (1.14%). In terms of maximum drawdown, SDSAX dropped -27.16% vs VFLO's -17.79%.
VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDSAX и VFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор