Сравнение SDSAX с VFLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Income Fund (SDSAX) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO).
SDSAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. VFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SDSAX и VFLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDSAX и VFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SDSAX Western Asset Income Fund | -0.76% | 7.99% | 4.35% | 5.31% |
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF | 1.29% | 17.51% | 21.83% | 14.59% |
Доходность по периодам
С начала года, SDSAX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 1.29%.
SDSAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 3.46%
VFLO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDSAX и VFLO
SDSAX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.
Доходность на риск
SDSAX vs. VFLO — Ранг доходности на риск
SDSAX
VFLO
Сравнение SDSAX c VFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Income Fund (SDSAX) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDSAX | VFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.86 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.33 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.33 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | 6.26 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDSAX | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.86 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 1.28 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SDSAX и VFLO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDSAX и VFLO
Дивидендная доходность SDSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности VFLO в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDSAX Western Asset Income Fund | 6.29% | 6.85% | 6.05% | 6.54% | 4.78% | 3.39% | 4.48% | 5.69% | 5.97% | 4.90% | 5.14% | 9.07% |
VFLO Victoryshares Free Cash Flow ETF | 1.40% | 1.60% | 1.20% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDSAX и VFLO
Максимальная просадка SDSAX за все время составила -27.16%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSAX и VFLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDSAX | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.16% | -17.79% | -9.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -8.18% | +5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -1.77% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -2.52% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 2.87% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDSAX и VFLO
Текущая волатильность для Western Asset Income Fund (SDSAX) составляет 1.28%, в то время как у Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что SDSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDSAX | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 4.27% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 10.20% | -7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 19.67% | -16.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 15.74% | -11.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.81% | 15.74% | -10.93% |