PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDSAX с CRMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDSAX с CRMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Income Fund (SDSAX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX).

SDSAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. CRMVX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SDSAX и CRMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Income Fund (SDSAX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDSAX и CRMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SDSAX
Western Asset Income Fund		-0.96%7.99%4.35%9.03%-13.53%1.75%9.09%
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund		0.81%4.91%1.22%0.25%4.76%0.61%3.98%

Доходность по периодам

С начала года, SDSAX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у CRMVX с доходностью 0.81%.

SDSAX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
0.19%
1 год
5.13%
3 года*
5.60%
5 лет*
1.68%
10 лет*
3.43%

CRMVX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.50%
3 года*
3.99%
5 лет*
2.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Income Fund

Conquer Risk Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с SDSAX:
SDSAX с VFLOSDSAX с FKINXSDSAX с ANGLXSDSAX с FKGRXSDSAX с FKRCXSDSAX с SBLGXSDSAX с VMSAX
Часто сравнивают с CRMVX:
CRMVX с CRTBXCRMVX с CRTOXCRMVX с ANGLXCRMVX с CBLDXCRMVX с CBRDXCRMVX с JMSIXCRMVX с BWDTX

Сравнение комиссий SDSAX и CRMVX

SDSAX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии CRMVX в 1.62%.

CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund
SDSAX
Western Asset Income Fund

Доходность на риск

SDSAX vs. CRMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDSAX
Ранг доходности на риск SDSAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDSAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDSAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDSAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDSAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDSAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CRMVX
Ранг доходности на риск CRMVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMVX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDSAX c CRMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Income Fund (SDSAX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSAXCRMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.59

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.17

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.39

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

7.77

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDSAX vs. CRMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDSAX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRMVX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDSAX и CRMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSAXCRMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.59

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.00

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.00

+1.14

Корреляция

Корреляция между SDSAX и CRMVX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDSAX и CRMVX

Дивидендная доходность SDSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности CRMVX в 5.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDSAX
Western Asset Income Fund		6.31%6.85%6.05%6.54%4.78%3.39%4.48%5.69%5.97%4.90%5.14%9.07%
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund		5.71%5.75%3.75%2.74%0.57%2.59%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDSAX и CRMVX

Максимальная просадка SDSAX за все время составила -27.16%, что меньше максимальной просадки CRMVX в -97.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSAX и CRMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDSAXCRMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-97.39%

+70.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-2.81%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-97.39%

+79.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-97.14%

+94.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-22.05%

+19.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.86%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SDSAX и CRMVX

Текущая волатильность для Western Asset Income Fund (SDSAX) составляет 1.29%, в то время как у Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что SDSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDSAXCRMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.80%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

2.99%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

4.17%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.57%

1,708.90%

-1,704.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.81%

1,593.93%

-1,589.12%