PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDSAX с FKINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDSAX с FKINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Income Fund (SDSAX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX).

SDSAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. FKINX управляется Franklin Templeton.

Доходность

Сравнение доходности SDSAX и FKINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Income Fund (SDSAX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDSAX и FKINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDSAX
Western Asset Income Fund		-0.96%7.99%4.35%9.03%-13.53%1.75%3.67%12.48%-3.95%8.41%
FKINX
Franklin Income Fund Class A1		2.96%12.24%7.12%8.65%-5.29%17.21%3.57%15.75%-5.54%8.43%

Доходность по периодам

С начала года, SDSAX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у FKINX с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции SDSAX уступали акциям FKINX по среднегодовой доходности: 3.43% против 7.65% соответственно.

SDSAX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
0.19%
1 год
5.13%
3 года*
5.60%
5 лет*
1.68%
10 лет*
3.43%

FKINX

1 день
0.79%
1 месяц
-1.55%
С начала года
2.96%
6 месяцев
5.46%
1 год
12.96%
3 года*
9.39%
5 лет*
6.73%
10 лет*
7.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Income Fund

Franklin Income Fund Class A1

Часто сравнивают с SDSAX:
SDSAX с VFLOSDSAX с ANGLXSDSAX с FKGRXSDSAX с FKRCXSDSAX с SBLGXSDSAX с VMSAXSDSAX с BWDTX
Часто сравнивают с FKINX:
FKINX с VOOFKINX с VWNDXFKINX с FBALXFKINX с GSBFXFKINX с AMCPXFKINX с IDIVXFKINX с RSP

Сравнение комиссий SDSAX и FKINX

SDSAX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FKINX в 0.62%.

SDSAX
Western Asset Income Fund
FKINX
Franklin Income Fund Class A1

Доходность на риск

SDSAX vs. FKINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDSAX
Ранг доходности на риск SDSAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDSAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDSAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDSAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDSAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDSAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FKINX
Ранг доходности на риск FKINX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKINX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKINX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKINX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKINX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDSAX c FKINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Income Fund (SDSAX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSAXFKINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.66

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.34

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.94

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

9.23

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDSAX vs. FKINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDSAX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKINX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDSAX и FKINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSAXFKINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.66

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.85

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.82

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.90

+0.24

Корреляция

Корреляция между SDSAX и FKINX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDSAX и FKINX

Дивидендная доходность SDSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности FKINX в 5.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDSAX
Western Asset Income Fund		6.31%6.85%6.05%6.54%4.78%3.39%4.48%5.69%5.97%4.90%5.14%9.07%
FKINX
Franklin Income Fund Class A1		5.10%5.58%5.59%5.52%5.22%6.52%5.22%5.11%5.34%5.04%5.19%5.71%

Просадки

Сравнение просадок SDSAX и FKINX

Максимальная просадка SDSAX за все время составила -27.16%, что меньше максимальной просадки FKINX в -43.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSAX и FKINX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDSAXFKINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-43.18%

+16.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-6.72%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-13.20%

-4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.55%

-23.91%

+3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-1.88%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-3.73%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

1.41%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SDSAX и FKINX

Текущая волатильность для Western Asset Income Fund (SDSAX) составляет 1.29%, в то время как у Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что SDSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDSAXFKINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

2.19%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

4.17%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

7.87%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.57%

7.95%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.81%

9.31%

-4.50%