PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDS с QTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDS с QTJL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDS (ProShares UltraShort S&P500) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. SDS is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 5 years, SDS returned -21.04%/yr vs 9.73%/yr for QTJL. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. SDS charges 0.91%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.

Доходность

Сравнение доходности SDS и QTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 4.13%.

SDS

1 день
1.11%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
-13.98%
С начала года
-16.27%
1 год
-28.04%
3 года*
-26.21%
5 лет*
-21.04%
10 лет*
-27.09%

QTJL

1 день
-1.51%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
3.48%
С начала года
4.13%
1 год
13.53%
3 года*
16.55%
5 лет*
9.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDS и QTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-16.27%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-21.90%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		4.13%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.36%

Correlation

The correlation between SDS and QTJL is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

-0.89

The correlation between SDS and QTJL has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDS и QTJL

Секторы
SDS
QTJL

Финансовые услуги

94.7%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.5%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.6%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.0%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

SDS
94.7%
QTJL
0.2%

Сырьевые материалы

SDS

-

QTJL
1.0%

Коммуникационные услуги

SDS

-

QTJL
14.5%

Потребительский циклический сектор

SDS

-

QTJL
11.6%

Потребительский защитный сектор

SDS

-

QTJL
6.6%

Энергетика

SDS

-

QTJL
0.5%

Здравоохранение

SDS

-

QTJL
3.7%

Промышленность

SDS

-

QTJL
2.6%

Недвижимость

SDS

-

QTJL
0.1%

Технологии

SDS

-

QTJL
58.0%

Коммунальные услуги

SDS

-

QTJL
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с SQQQSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XUSPQTJL с XLKQTJL с SPYQTJL с SOXL

Доходность на риск

SDS vs. QTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 00
Ранг коэф-та Мартина
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c QTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDSQTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
1.28

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
1.83

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.26

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.03

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

10.11

-11.73

SDS vs. QTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа QTJL равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и QTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDS и QTJL

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и QTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSQTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-33.40%

-66.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.56%

-6.68%

-23.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

-22.43%

-45.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.54%

-33.40%

-42.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-3.17%

-96.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.81%

-7.77%

-75.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.24%

1.34%

+15.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и QTJL

ProShares UltraShort S&P500 (SDS) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что SDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSQTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

4.19%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.88%

8.42%

+11.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.98%

10.63%

+14.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.86%

20.34%

+13.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.79%

20.27%

+15.52%

Сравнение комиссий SDS и QTJL

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и QTJL

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.36%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%

Часто задаваемые вопросы

SDS and QTJL have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDS has higher volatility (6.70%) compared to QTJL (4.19%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs QTJL's -33.40%.

On 5-year performance, QTJL leads with 9.73% vs -21.04% for SDS. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTJL has performed better with a 9.73% return vs -21.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.91% for SDS.

SDS has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 0.00% for QTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.91% for SDS and 0.79% for QTJL.

QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и QTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор