PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с QTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDS с QTJL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDS (ProShares UltraShort S&P500) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. SDS is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 3 years, SDS returned -29.07%/yr vs 19.18%/yr for QTJL. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. SDS charges 0.91%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.

Доходность

Сравнение доходности SDS и QTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -17.64%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 7.18%.

SDS

1 день
-0.69%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-17.64%
6 месяцев
-16.98%
1 год
-35.11%
3 года*
-29.07%
5 лет*
-22.09%
10 лет*
-27.69%

QTJL

1 день
0.02%
1 месяц
1.08%
С начала года
7.18%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.28%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDS и QTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-17.64%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-21.12%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		7.18%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.32%

Correlation

The correlation between SDS and QTJL is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

-0.90

The correlation between SDS and QTJL has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDS и QTJL

Секторы
SDS
QTJL

Финансовые услуги

94.3%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

15.5%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.6%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

54.2%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

SDS
94.3%
QTJL
0.2%

Сырьевые материалы

SDS

-

QTJL
1.2%

Коммуникационные услуги

SDS

-

QTJL
15.5%

Потребительский циклический сектор

SDS

-

QTJL
12.2%

Потребительский защитный сектор

SDS

-

QTJL
7.6%

Энергетика

SDS

-

QTJL
0.6%

Здравоохранение

SDS

-

QTJL
4.2%

Промышленность

SDS

-

QTJL
2.8%

Недвижимость

SDS

-

QTJL
0.1%

Технологии

SDS

-

QTJL
54.2%

Коммунальные услуги

SDS

-

QTJL
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SQQQSDS с SPYSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XLKQTJL с XUSPQTJL с SPYQTJL с QLD

Доходность на риск

SDS vs. QTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 00
Ранг коэф-та Мартина
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c QTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSQTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.49
2.04

-3.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.32
2.90

-5.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.41

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.05

-4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

16.05

-17.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDS vs. QTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.49, что ниже коэффициента Шарпа QTJL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и QTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSQTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.49

2.04

-3.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

0.52

-1.18

Просадки

Сравнение просадок SDS и QTJL

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и QTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSQTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-33.40%

-66.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.20%

-6.68%

-29.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

-22.43%

-45.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

0.00%

-99.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.73%

-7.93%

-74.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.64%

1.27%

+19.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и QTJL

ProShares UltraShort S&P500 (SDS) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что SDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSQTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

0.30%

+5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.82%

7.60%

+10.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

9.99%

+13.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.63%

20.42%

+13.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.81%

20.42%

+15.39%

Сравнение комиссий SDS и QTJL

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и QTJL

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.83%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%

Часто задаваемые вопросы

SDS and QTJL have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDS has higher volatility (5.48%) compared to QTJL (0.30%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs QTJL's -33.40%.

On 3-year performance, QTJL leads with 19.18% vs -29.07% for SDS. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTJL has performed better with a 19.18% return vs -29.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.91% for SDS.

SDS has the higher dividend yield at 5.83%, compared with 0.00% for QTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.91% for SDS and 0.79% for QTJL.

QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и QTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор