PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDS с PYPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDS с PYPG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDS (ProShares UltraShort S&P500) and PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SDS is passively managed, while PYPG is actively managed. Over the past year, SDS returned -28.04% vs -56.05% for PYPG. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. SDS charges 0.91%/yr vs 0.75%/yr for PYPG.

Доходность

Сравнение доходности SDS и PYPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -16.27%, что значительно выше, чем у PYPG с доходностью -23.41%.

SDS

1 день
1.11%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
-13.98%
С начала года
-16.27%
1 год
-28.04%
3 года*
-26.21%
5 лет*
-21.04%
10 лет*
-27.09%

PYPG

1 день
4.02%
1 месяц
61.13%
6 месяцев
-18.36%
С начала года
-23.41%
1 год
-56.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDS и PYPG

2026 (YTD)2025
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-16.27%-38.29%
PYPG
Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF		-23.41%-20.19%

Correlation

The correlation between SDS and PYPG is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

-0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с SQQQSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с PYPG:
PYPG с HDLBPYPG с ASMGPYPG с TSLGPYPG с ADBGPYPG с BISPYPG с BRKWPYPG с BMNG

Доходность на риск

SDS vs. PYPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 00
Ранг коэф-та Мартина
PYPG
Ранг доходности на риск PYPG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPG: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPG: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPG: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c PYPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDSPYPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
-0.66

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
-0.67

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.91

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.71

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

-1.00

-0.63

SDS vs. PYPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа PYPG равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и PYPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDS и PYPG

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки PYPG в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и PYPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSPYPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-79.52%

-20.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.56%

-79.52%

+48.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-61.72%

-38.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.81%

-41.31%

-41.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.24%

56.30%

-39.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и PYPG

Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 6.70%, в то время как у Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) волатильность равна 34.53%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSPYPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

34.53%

-27.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.88%

77.11%

-57.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.98%

85.35%

-60.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.86%

83.28%

-49.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.79%

83.28%

-47.49%

Сравнение комиссий SDS и PYPG

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PYPG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и PYPG

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, тогда как PYPG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PYPG
Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.36%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%

Часто задаваемые вопросы

SDS and PYPG have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYPG has higher volatility (34.53%) compared to SDS (6.70%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs PYPG's -79.52%.

On 1-year performance, SDS leads with -28.04% vs -56.05% for PYPG. On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SDS has been the lower-risk option at 6.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SDS has performed better with a -28.04% return vs -56.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.91% for SDS.

SDS has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 0.00% for PYPG.

They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.91% for SDS and 0.75% for PYPG.

PYPG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и PYPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор