Сравнение SDS с KORU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU).
SDS и KORU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. KORU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Korea 25-50 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDS и KORU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDS и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 8.81% | -26.79% | -29.45% | -31.53% | 30.69% | -43.02% | -49.91% | -41.17% | 6.04% | -32.02% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 68.52% | 432.73% | -62.18% | 28.61% | -70.16% | -33.86% | 48.78% | 5.47% | -59.89% | 167.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SDS показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 68.52%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -26.00% против 3.68% соответственно.
SDS
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 9.11%
- С начала года
- 8.81%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- -27.38%
- 3 года*
- -23.96%
- 5 лет*
- -19.51%
- 10 лет*
- -26.00%
KORU
- 1 день
- 7.69%
- 1 месяц
- -47.68%
- С начала года
- 68.52%
- 6 месяцев
- 174.68%
- 1 год
- 673.62%
- 3 года*
- 54.87%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- 3.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDS и KORU
SDS берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.
Доходность на риск
SDS vs. KORU — Ранг доходности на риск
SDS
KORU
Сравнение SDS c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDS | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | 6.40 | -7.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | 3.79 | -4.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.54 | -0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 11.58 | -12.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 41.52 | -42.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDS | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 6.40 | -7.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | -0.06 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.73 | 0.05 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.02 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между SDS и KORU составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDS и KORU
Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности KORU в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 4.42% | 5.88% | 7.89% | 5.77% | 0.35% | 0.00% | 0.92% | 1.84% | 1.28% | 0.09% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.55% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок SDS и KORU
Максимальная просадка SDS за все время составила -99.82%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и KORU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDS | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -95.79% | -4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | -61.39% | +12.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.16% | -93.54% | +22.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.85% | -95.79% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -53.60% | -46.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.58% | -58.03% | -24.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.81% | 17.13% | +23.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDS и KORU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 10.78%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 59.12%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDS | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 59.12% | -48.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 93.35% | -74.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.43% | 106.33% | -69.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 78.49% | -44.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.78% | 76.33% | -40.55% |