PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDS с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDS с KORU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDS (ProShares UltraShort S&P500) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - SDS is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (-200%), while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDS returned -27.09%/yr vs 4.90%/yr for KORU. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. SDS charges 0.91%/yr vs 1.32%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности SDS и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 105.44%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -27.09% против 4.90% соответственно.

SDS

1 день
1.11%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
-13.98%
С начала года
-16.27%
1 год
-28.04%
3 года*
-26.21%
5 лет*
-21.04%
10 лет*
-27.09%

KORU

1 день
-14.72%
1 месяц
-59.41%
6 месяцев
40.56%
С начала года
105.44%
1 год
347.48%
3 года*
53.48%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDS и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-16.27%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-43.02%-49.91%-41.17%6.04%-32.02%
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		105.44%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between SDS and KORU is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г.

-0.59

The correlation between SDS and KORU has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDS и KORU

Секторы
SDS
KORU

Финансовые услуги

94.7%
7.4%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Энергетика

-

0.9%

Здравоохранение

-

2.5%

Промышленность

-

15.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

63.4%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Финансовые услуги

SDS
94.7%
KORU
7.4%

Сырьевые материалы

SDS

-

KORU
1.4%

Коммуникационные услуги

SDS

-

KORU
2.1%

Потребительский циклический сектор

SDS

-

KORU
5.5%

Потребительский защитный сектор

SDS

-

KORU
1.3%

Энергетика

SDS

-

KORU
0.9%

Здравоохранение

SDS

-

KORU
2.5%

Промышленность

SDS

-

KORU
15.2%

Недвижимость

SDS

-

KORU

-

Технологии

SDS

-

KORU
63.4%

Коммунальные услуги

SDS

-

KORU
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с SQQQSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с SOXLKORU с QQQKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

SDS vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 00
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDSKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
2.31

-3.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
2.63

-4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.37

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

4.97

-5.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

14.03

-15.65

SDS vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDS и KORU

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-95.79%

-4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.56%

-70.51%

+39.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

-73.34%

+5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.54%

-92.74%

+17.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.08%

-95.79%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-70.51%

-29.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.81%

-57.39%

-25.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.24%

24.92%

-7.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и KORU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 6.70%, в то время как у Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 70.60%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

70.60%

-63.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.88%

147.53%

-127.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.98%

151.62%

-126.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.86%

94.03%

-60.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.79%

84.35%

-48.56%

Сравнение комиссий SDS и KORU

SDS берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии KORU в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и KORU

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности KORU в 0.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		0.42%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.36%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%

Часто задаваемые вопросы

SDS and KORU have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (70.60%) compared to SDS (6.70%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs KORU's -95.79%.

On 10-year performance, KORU leads with 4.90% vs -27.09% for SDS. On fees, SDS is cheaper at 0.91% per year. On volatility, SDS has been the lower-risk option at 6.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KORU has performed better with a 4.90% return vs -27.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDS is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.

SDS has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 0.42% for KORU.

SDS is categorized as Leveraged Equities, while KORU is South Korea Equities. SDS tracks S&P 500 Index (-200%), while KORU tracks MSCI Korea 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.91% for SDS and 1.32% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор