Сравнение SDS с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
SDS и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDS и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDS и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 10.48% | -26.79% | -29.45% | -31.53% | 3.07% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -18.90% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SDS показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -18.90%.
SDS
- 1 день
- -5.73%
- 1 месяц
- 10.80%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- -26.71%
- 3 года*
- -23.57%
- 5 лет*
- -19.27%
- 10 лет*
- -25.89%
GGLL
- 1 день
- 10.22%
- 1 месяц
- -16.24%
- С начала года
- -18.90%
- 6 месяцев
- 28.40%
- 1 год
- 186.52%
- 3 года*
- 57.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDS и GGLL
SDS берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
SDS vs. GGLL — Ранг доходности на риск
SDS
GGLL
Сравнение SDS c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDS | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | 3.08 | -3.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | 3.47 | -4.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.43 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 4.88 | -5.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 18.04 | -18.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDS | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 3.08 | -3.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.75 | -1.38 |
Корреляция
Корреляция между SDS и GGLL составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDS и GGLL
Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности GGLL в 5.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 4.35% | 5.88% | 7.89% | 5.77% | 0.35% | 0.00% | 0.92% | 1.84% | 1.28% | 0.09% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.63% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDS и GGLL
Максимальная просадка SDS за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDS | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -52.81% | -47.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | -38.39% | -10.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -32.09% | -67.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.58% | -15.49% | -67.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.73% | 10.38% | +30.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDS и GGLL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 10.69%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 18.25%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDS | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 18.25% | -7.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.87% | 39.37% | -20.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.42% | 60.98% | -24.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.67% | 55.13% | -21.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.79% | 55.13% | -19.34% |