PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDS с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SDS и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDS и GGLL


2026 (YTD)2025202420232022
SDS
ProShares UltraShort S&P500
10.48%-26.79%-29.45%-31.53%3.07%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
-18.90%123.07%48.88%81.20%-30.35%

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -18.90%.


SDS

1 день
-5.73%
1 месяц
10.80%
С начала года
10.48%
6 месяцев
6.56%
1 год
-26.71%
3 года*
-23.57%
5 лет*
-19.27%
10 лет*
-25.89%

GGLL

1 день
10.22%
1 месяц
-16.24%
С начала года
-18.90%
6 месяцев
28.40%
1 год
186.52%
3 года*
57.93%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort S&P500

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Сравнение комиссий SDS и GGLL

SDS берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.


Доходность на риск

SDS vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDS
Ранг доходности на риск SDS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 77
Ранг коэф-та Мартина

GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SDSGGLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

3.08

-3.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.90

3.47

-4.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.43

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

4.88

-5.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

18.04

-18.72

SDS vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SDSGGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

3.08

-3.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

0.75

-1.38

Корреляция

Корреляция между SDS и GGLL составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и GGLL

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности GGLL в 5.63%


TTM202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500
4.35%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
5.63%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDS и GGLL

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и GGLL.


Загрузка...

Показатели просадок


SDSGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-52.81%

-47.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-38.39%

-10.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-32.09%

-67.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.58%

-15.49%

-67.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.73%

10.38%

+30.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и GGLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 10.69%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 18.25%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SDSGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.69%

18.25%

-7.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.87%

39.37%

-20.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.42%

60.98%

-24.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.67%

55.13%

-21.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.79%

55.13%

-19.34%