PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDS с DLLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDS (ProShares UltraShort S&P500) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - SDS tracks the S&P 500 Index (-200%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, SDS returned -34.59% vs 850.63% for DLLL. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. SDS charges 0.91%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.

Доходность

Сравнение доходности SDS и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -17.06%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 757.76%.

SDS

1 день
1.35%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-17.06%
6 месяцев
-16.53%
1 год
-34.59%
3 года*
-28.79%
5 лет*
-21.98%
10 лет*
-27.72%

DLLL

1 день
-6.45%
1 месяц
245.92%
С начала года
757.76%
6 месяцев
648.38%
1 год
850.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDS и DLLL

2026 (YTD)2025
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-17.06%-21.40%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		757.76%-3.72%

Correlation

The correlation between SDS and DLLL is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

-0.53

The correlation between SDS and DLLL has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.46 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDS и DLLL

Секторы
SDS
DLLL

Финансовые услуги

94.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SDS
94.3%
DLLL

-

Сырьевые материалы

SDS

-

DLLL

-

Коммуникационные услуги

SDS

-

DLLL

-

Потребительский циклический сектор

SDS

-

DLLL

-

Потребительский защитный сектор

SDS

-

DLLL

-

Энергетика

SDS

-

DLLL

-

Здравоохранение

SDS

-

DLLL

-

Промышленность

SDS

-

DLLL

-

Недвижимость

SDS

-

DLLL

-

Технологии

SDS

-

DLLL
66.7%

Коммунальные услуги

SDS

-

DLLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SQQQSDS с SPYSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с LINTDLLL с MUUDLLL с NVDDLLL с BARDLLL с NVDG

Доходность на риск

SDS vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 11
Ранг коэф-та Мартина
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.47
6.65

-8.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.28
4.81

-7.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.60

-0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

15.02

-15.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

31.34

-33.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDS vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.47, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 6.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSDLLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.47

6.65

-8.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

3.16

-3.82

Просадки

Сравнение просадок SDS и DLLL

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-68.58%

-31.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.20%

-57.19%

+20.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-18.86%

-80.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.73%

-25.91%

-56.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.51%

27.36%

-6.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и DLLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 5.59%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 69.39%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

69.39%

-63.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.81%

102.08%

-84.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.58%

129.28%

-105.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.64%

130.55%

-96.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.82%

130.55%

-94.73%

Сравнение комиссий SDS и DLLL

SDS берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и DLLL

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.79%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%

Часто задаваемые вопросы

SDS and DLLL have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (69.39%) compared to SDS (5.59%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 850.63% vs -34.59% for SDS. On fees, SDS is cheaper at 0.91% per year. On volatility, SDS has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 850.63% return vs -34.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDS is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

SDS has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 0.00% for DLLL.

SDS tracks S&P 500 Index (-200%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.91% for SDS and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (6.65 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор