PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDS с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDS с DLLL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDS (ProShares UltraShort S&P500) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - SDS tracks the S&P 500 Index (-200%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, SDS returned -28.04% vs 540.38% for DLLL. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. SDS charges 0.91%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.

Доходность

Сравнение доходности SDS и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 589.77%.

SDS

1 день
1.11%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
-13.98%
С начала года
-16.27%
1 год
-28.04%
3 года*
-26.21%
5 лет*
-21.04%
10 лет*
-27.09%

DLLL

1 день
-10.21%
1 месяц
-10.70%
6 месяцев
667.04%
С начала года
589.77%
1 год
540.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDS и DLLL

2026 (YTD)2025
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-16.27%-23.04%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		589.77%-3.72%

Correlation

The correlation between SDS and DLLL is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

-0.52

The correlation between SDS and DLLL has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.46 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDS и DLLL

Секторы
SDS
DLLL

Финансовые услуги

94.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SDS
94.7%
DLLL

-

Сырьевые материалы

SDS

-

DLLL

-

Коммуникационные услуги

SDS

-

DLLL

-

Потребительский циклический сектор

SDS

-

DLLL

-

Потребительский защитный сектор

SDS

-

DLLL

-

Энергетика

SDS

-

DLLL

-

Здравоохранение

SDS

-

DLLL

-

Промышленность

SDS

-

DLLL

-

Недвижимость

SDS

-

DLLL

-

Технологии

SDS

-

DLLL
66.6%

Коммунальные услуги

SDS

-

DLLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с SQQQSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с NVDDLLL с LINTDLLL с MUUDLLL с NVTXDLLL с NVDG

Доходность на риск

SDS vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 00
Ранг коэф-та Мартина
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDSDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
4.00

-5.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
3.79

-5.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.46

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

9.53

-10.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

19.00

-20.63

SDS vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDS и DLLL

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-68.58%

-31.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.56%

-57.19%

+26.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-34.75%

-65.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.81%

-25.70%

-57.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.24%

28.64%

-11.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и DLLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 6.70%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 43.56%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

43.56%

-36.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.88%

110.12%

-90.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.98%

136.53%

-111.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.86%

131.16%

-97.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.79%

131.16%

-95.37%

Сравнение комиссий SDS и DLLL

SDS берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и DLLL

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.36%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%

Часто задаваемые вопросы

SDS and DLLL have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (43.56%) compared to SDS (6.70%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 540.38% vs -28.04% for SDS. On fees, SDS is cheaper at 0.91% per year. On volatility, SDS has been the lower-risk option at 6.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 540.38% return vs -28.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDS is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

SDS has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 0.00% for DLLL.

SDS tracks S&P 500 Index (-200%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.91% for SDS and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор