PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с AMDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDS с AMDG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SDS (ProShares UltraShort S&P500) and AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SDS is passively managed, while AMDG is actively managed. Over the past year, SDS returned -30.33% vs 826.23% for AMDG. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. SDS charges 0.91%/yr vs 0.75%/yr for AMDG.

Доходность

Сравнение доходности SDS и AMDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -12.83%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью 329.09%.

SDS

1 день
2.84%
1 месяц
2.91%
С начала года
-12.83%
6 месяцев
-11.09%
1 год
-30.33%
3 года*
-27.00%
5 лет*
-20.88%
10 лет*
-27.73%

AMDG

1 день
-11.43%
1 месяц
15.85%
С начала года
329.09%
6 месяцев
325.72%
1 год
826.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDS и AMDG

2026 (YTD)2025
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-12.83%-21.05%
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		329.09%95.49%

Correlation

The correlation between SDS and AMDG is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

-0.60

The correlation between SDS and AMDG has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SQQQSDS с SPYSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с AMDG:
AMDG с AMDLAMDG с AMUUAMDG с AMDAMDG с JLGMXAMDG с AMDDAMDG с ARMGAMDG с QQQ

Доходность на риск

SDS vs. AMDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 11
Ранг коэф-та Мартина
AMDG
Ранг доходности на риск AMDG: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c AMDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDSAMDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
6.20

-7.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.85
4.04

-5.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.53

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

14.77

-15.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

28.66

-30.31

SDS vs. AMDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа AMDG равного 6.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и AMDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDS и AMDG

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и AMDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSAMDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-63.32%

-36.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.08%

-56.48%

+23.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.84%

-12.62%

-87.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.76%

-25.39%

-57.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.05%

29.06%

-9.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и AMDG

Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 9.60%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 48.45%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSAMDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

48.45%

-38.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.65%

102.73%

-83.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.92%

134.55%

-109.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.84%

132.44%

-98.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.85%

132.44%

-96.59%

Сравнение комиссий SDS и AMDG

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и AMDG

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности AMDG в 2.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		2.61%11.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.51%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%

Часто задаваемые вопросы

SDS and AMDG have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDG has higher volatility (48.45%) compared to SDS (9.60%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs AMDG's -63.32%.

On 1-year performance, AMDG leads with 826.23% vs -30.33% for SDS. On fees, AMDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SDS has been the lower-risk option at 9.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDG has performed better with a 826.23% return vs -30.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.91% for SDS.

SDS has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 2.61% for AMDG.

They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.91% for SDS and 0.75% for AMDG.

AMDG currently has the higher Sharpe Ratio (6.20 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и AMDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор