PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDRIX с GATEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDRIX с GATEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и Gateway Fund (GATEX).

SDRIX управляется Swan. Фонд был запущен 29 июл. 2012 г.. GATEX управляется Natixis. Фонд был запущен 6 дек. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности SDRIX и GATEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и Gateway Fund (GATEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDRIX и GATEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		-2.71%10.72%4.91%12.37%-12.84%17.41%5.25%12.75%-8.85%10.25%
GATEX
Gateway Fund		-3.07%10.07%15.55%14.43%-12.06%11.24%6.92%10.84%-4.39%9.66%

Доходность по периодам

С начала года, SDRIX показывает доходность -2.71%, что значительно выше, чем у GATEX с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции SDRIX уступали акциям GATEX по среднегодовой доходности: 5.10% против 6.13% соответственно.

SDRIX

1 день
1.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-1.14%
1 год
8.97%
3 года*
7.35%
5 лет*
4.50%
10 лет*
5.10%

GATEX

1 день
1.73%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-0.69%
1 год
9.62%
3 года*
10.30%
5 лет*
5.86%
10 лет*
6.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Defined Risk Fund

Gateway Fund

Часто сравнивают с SDRIX:
SDRIX с JEPQSDRIX с MRSKSDRIX с JEPISDRIX с STTIXSDRIX с GTEYXSDRIX с PPFIXSDRIX с HRSTX
Часто сравнивают с GATEX:
GATEX с SMHGATEX с VIGGATEX с ^GSPCGATEX с VOOGATEX с STTIXGATEX с ESGYXGATEX с LSIIX

Сравнение комиссий SDRIX и GATEX

SDRIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии GATEX в 0.93%.

SDRIX
Swan Defined Risk Fund
GATEX
Gateway Fund

Доходность на риск

SDRIX vs. GATEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDRIX
Ранг доходности на риск SDRIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDRIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDRIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDRIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDRIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDRIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GATEX
Ранг доходности на риск GATEX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GATEX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GATEX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GATEX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GATEX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GATEX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDRIX c GATEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и Gateway Fund (GATEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDRIXGATEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.97

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.60

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

0.38

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

1.46

+5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDRIX vs. GATEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDRIX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GATEX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDRIX и GATEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDRIXGATEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.97

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.64

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.71

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.52

+0.03

Корреляция

Корреляция между SDRIX и GATEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDRIX и GATEX

Дивидендная доходность SDRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности GATEX в 0.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		10.84%10.55%0.00%12.37%0.00%0.00%0.34%1.21%1.00%0.76%1.42%0.78%
GATEX
Gateway Fund		0.19%0.22%0.42%0.67%0.63%0.43%0.83%1.09%1.15%1.01%1.36%1.84%

Просадки

Сравнение просадок SDRIX и GATEX

Максимальная просадка SDRIX за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки GATEX в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDRIX и GATEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDRIXGATEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.69%

-29.74%

+9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.34%

-7.03%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.67%

-16.39%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.69%

-16.39%

-4.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-4.38%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-3.91%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

3.03%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SDRIX и GATEX

Swan Defined Risk Fund (SDRIX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Gateway Fund (GATEX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что SDRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GATEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDRIXGATEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

2.91%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

5.83%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.74%

12.46%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.60%

9.56%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.67%

8.88%

+0.79%