Сравнение GATEX с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gateway Fund (GATEX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
GATEX управляется Natixis. Фонд был запущен 6 дек. 1977 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GATEX и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GATEX и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GATEX Gateway Fund | -3.07% | 10.07% | 15.55% | 14.43% | -12.06% | 11.24% | 6.92% | 10.84% | -4.39% | 9.66% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, GATEX показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции GATEX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 6.13% против 31.58% соответственно.
GATEX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 6.13%
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GATEX и SMH
GATEX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
GATEX vs. SMH — Ранг доходности на риск
GATEX
SMH
Сравнение GATEX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Fund (GATEX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GATEX | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.32 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.92 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 5.39 | -5.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 19.22 | -17.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GATEX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.32 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.76 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.98 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.28 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между GATEX и SMH составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GATEX и SMH
Дивидендная доходность GATEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GATEX Gateway Fund | 0.19% | 0.22% | 0.42% | 0.67% | 0.63% | 0.43% | 0.83% | 1.09% | 1.15% | 1.01% | 1.36% | 1.84% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок GATEX и SMH
Максимальная просадка GATEX за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GATEX и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| GATEX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.74% | -84.96% | +55.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -15.95% | +8.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.39% | -45.30% | +28.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.39% | -45.30% | +28.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -8.02% | +3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -41.35% | +37.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 4.47% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GATEX и SMH
Текущая волатильность для Gateway Fund (GATEX) составляет 2.91%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что GATEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GATEX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 11.74% | -8.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 24.02% | -18.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.46% | 36.88% | -24.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.56% | 34.68% | -25.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.88% | 32.29% | -23.41% |