PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GATEX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GATEX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gateway Fund (GATEX) и S&P 500 Index (^GSPC).

GATEX управляется Natixis. Фонд был запущен 6 дек. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности GATEX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gateway Fund (GATEX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GATEX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GATEX
Gateway Fund		-3.07%10.07%15.55%14.43%-12.06%11.24%6.92%10.84%-4.39%9.66%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, GATEX показывает доходность -3.07%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции GATEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.13% против 12.24% соответственно.

GATEX

1 день
1.73%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-0.69%
1 год
9.62%
3 года*
10.30%
5 лет*
5.86%
10 лет*
6.13%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gateway Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с GATEX:
GATEX с SMHGATEX с VIGGATEX с VOOGATEX с STTIXGATEX с ESGYXGATEX с LSIIXGATEX с LSGRX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

GATEX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GATEX
Ранг доходности на риск GATEX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GATEX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GATEX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GATEX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GATEX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GATEX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GATEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Fund (GATEX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GATEX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.92

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.41

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

1.41

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.46

6.61

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GATEX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GATEX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GATEX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GATEX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.92

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.61

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.68

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.46

+0.06

Корреляция

Корреляция между GATEX и ^GSPC составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок GATEX и ^GSPC

Максимальная просадка GATEX за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GATEX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

GATEX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-56.78%

+27.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-12.14%

+5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.39%

-25.43%

+9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.39%

-33.92%

+17.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-5.78%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-10.75%

+6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.60%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GATEX и ^GSPC

Текущая волатильность для Gateway Fund (GATEX) составляет 2.91%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что GATEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GATEX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

5.37%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

9.55%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

18.33%

-5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

16.90%

-7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.88%

18.05%

-9.17%