PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDP с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDP с XTJL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SDP (ProShares UltraShort Utilities) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. SDP is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 3 years, SDP returned -21.12%/yr vs 14.41%/yr for XTJL. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.

Доходность

Сравнение доходности SDP и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDP показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.60%.

SDP

1 день
-1.74%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-12.29%
6 месяцев
-12.43%
1 год
-20.05%
3 года*
-21.12%
5 лет*
-18.29%
10 лет*
-20.92%

XTJL

1 день
-0.06%
1 месяц
0.45%
С начала года
5.60%
6 месяцев
5.32%
1 год
14.52%
3 года*
14.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDP и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
SDP
ProShares UltraShort Utilities		-12.29%-22.59%-30.11%18.95%-12.54%-26.07%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.60%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.81%

Correlation

The correlation between SDP and XTJL is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

-0.36

Over the past year, the inverse relationship between SDP and XTJL has weakened: their correlation has moved from -0.36 to -0.15, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Utilities

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с SDP:
SDP с UPWSDP с SPYSDP с YSPYSDP с XDQQSDP с XLUSDP с XTAPSDP с IFED
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с NFLUXTJL с SOXLXTJL с HIMZXTJL с TTDUXTJL с CONL

Доходность на риск

SDP vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDP
Ранг доходности на риск SDP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDP: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDP: 33
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDP c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDPXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
1.98

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
2.95

-3.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.44

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

2.85

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

16.13

-17.31

SDP vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDP на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDP и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDP и XTJL

Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и XTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDPXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.56%

-23.24%

-76.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.09%

-5.12%

-22.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.17%

-16.70%

-49.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.52%

-0.06%

-99.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.15%

-4.00%

-78.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.96%

0.90%

+16.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SDP и XTJL

ProShares UltraShort Utilities (SDP) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что SDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDPXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.60%

0.36%

+10.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.45%

5.65%

+17.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.51%

7.35%

+22.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.35%

15.14%

+19.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.56%

15.14%

+22.42%

Сравнение комиссий SDP и XTJL

SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDP и XTJL

Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SDP
ProShares UltraShort Utilities		4.17%3.99%4.66%3.04%0.56%0.00%0.13%0.87%0.05%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDP and XTJL have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDP has higher volatility (10.60%) compared to XTJL (0.36%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs XTJL's -23.24%.

On 3-year performance, XTJL leads with 14.41% vs -21.12% for SDP. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTJL has performed better with a 14.41% return vs -21.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SDP.

SDP has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 0.79% for XTJL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDP и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор