Сравнение SDP с XTJL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).
SDP и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SDP и XTJL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDP и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -15.08% | -22.59% | -30.11% | 18.95% | -12.54% | -24.67% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | -0.71% | 15.42% | 14.43% | 25.72% | -15.66% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -15.08%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью -0.71%.
SDP
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- -15.08%
- 6 месяцев
- -9.63%
- 1 год
- -27.69%
- 3 года*
- -19.94%
- 5 лет*
- -18.99%
- 10 лет*
- -21.79%
XTJL
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDP и XTJL
SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Доходность на риск
SDP vs. XTJL — Ранг доходности на риск
SDP
XTJL
Сравнение SDP c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDP | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | 0.88 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | 1.41 | -2.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.28 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.18 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 7.45 | -8.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDP | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 0.88 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.57 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между SDP и XTJL составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и XTJL
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.30% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDP и XTJL
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и XTJL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDP | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -23.24% | -76.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.11% | -13.81% | -27.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.54% | -2.12% | -97.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.96% | -4.18% | -77.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.55% | 2.19% | +25.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и XTJL
ProShares UltraShort Utilities (SDP) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что SDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDP | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 4.50% | +5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.53% | 6.30% | +14.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.24% | 18.18% | +13.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.06% | 15.46% | +18.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.37% | 15.46% | +21.91% |