Сравнение SDP с XTJL
SDP (ProShares UltraShort Utilities) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. SDP is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 5 years, SDP returned -17.02%/yr vs 9.83%/yr for XTJL. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности SDP и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -13.42%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.97%.
SDP
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -2.64%
- 6 месяцев
- -9.81%
- С начала года
- -13.42%
- 1 год
- -19.85%
- 3 года*
- -20.83%
- 5 лет*
- -17.02%
- 10 лет*
- -20.62%
XTJL
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 5.24%
- С начала года
- 5.97%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDP и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -13.42% | -22.59% | -30.11% | 18.95% | -12.54% | -26.07% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.97% | 15.42% | 14.43% | 25.72% | -15.66% | 7.81% |
Correlation
The correlation between SDP and XTJL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | -0.35 |
Over the past year, the inverse relationship between SDP and XTJL has weakened: their correlation has moved from -0.35 to -0.12, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDP vs. XTJL — Ранг доходности на риск
SDP
XTJL
Сравнение SDP c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDP | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.41 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.72 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 15.38 | -16.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDP и XTJL
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDP | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -23.24% | -76.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -5.12% | -20.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.17% | -16.70% | -49.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.17% | -23.24% | -42.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.53% | -0.42% | -99.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.21% | -3.95% | -78.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.28% | 0.90% | +14.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и XTJL
ProShares UltraShort Utilities (SDP) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что SDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDP | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 1.39% | +7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.68% | 5.73% | +17.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 7.40% | +22.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.43% | 15.10% | +19.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.59% | 15.05% | +22.54% |
Сравнение комиссий SDP и XTJL
SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и XTJL
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.29% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDP and XTJL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDP has higher volatility (9.08%) compared to XTJL (1.39%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs XTJL's -23.24%.
On 5-year performance, XTJL leads with 9.83% vs -17.02% for SDP. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XTJL has performed better with a 9.83% return vs -17.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SDP.
SDP has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 0.00% for XTJL.
They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 0.79% for XTJL.
XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDP и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор