PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDP с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDP с XDSQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDP (ProShares UltraShort Utilities) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. SDP is passively managed, while XDSQ is actively managed. Over the past 5 years, SDP returned -16.33%/yr vs 9.80%/yr for XDSQ. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.

Доходность

Сравнение доходности SDP и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDP показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью 2.80%.

SDP

1 день
0.71%
1 месяц
11.99%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-1.63%
1 год
-12.04%
3 года*
-19.38%
5 лет*
-16.33%
10 лет*
-20.69%

XDSQ

1 день
0.01%
1 месяц
1.59%
С начала года
2.80%
6 месяцев
3.86%
1 год
15.98%
3 года*
15.02%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDP и XDSQ

2026 (YTD)20252024202320222021
SDP
ProShares UltraShort Utilities		-5.56%-22.59%-30.11%18.95%-12.54%-27.01%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		2.80%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%

Correlation

The correlation between SDP and XDSQ is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.35

The correlation between SDP and XDSQ shifts across timeframes, from -0.36 (5 years) to -0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Utilities

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с SDP:
SDP с UPWSDP с SPYSDP с YSPYSDP с XLUSDP с XTAPSDP с XDQQSDP с IFED
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SMHXDSQ с SOXLXDSQ с SPUUXDSQ с SNXXXDSQ с RSSBXDSQ с HELOXDSQ с BALT

Доходность на риск

SDP vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDP
Ранг доходности на риск SDP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDP: 66
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDP c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDPXDSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
1.52

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
2.09

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.32

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

1.67

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

7.97

-8.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDP vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDP на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа XDSQ равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDP и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDPXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

1.52

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.65

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.69

-1.26

Просадки

Сравнение просадок SDP и XDSQ

Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и XDSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDPXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.56%

-26.06%

-73.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.01%

-9.60%

-19.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.17%

-19.15%

-47.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.61%

-26.06%

-40.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.49%

0.00%

-99.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.12%

-4.96%

-77.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.38%

2.01%

+15.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SDP и XDSQ

ProShares UltraShort Utilities (SDP) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что SDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDPXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

0.57%

+10.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.05%

8.40%

+14.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.23%

10.56%

+18.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.37%

15.27%

+19.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.51%

15.10%

+22.41%

Сравнение комиссий SDP и XDSQ

SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDP и XDSQ

Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SDP
ProShares UltraShort Utilities		3.87%3.99%4.66%3.04%0.56%0.00%0.13%0.87%0.05%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDP and XDSQ have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDP has higher volatility (10.86%) compared to XDSQ (0.57%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs XDSQ's -26.06%.

On 5-year performance, XDSQ leads with 9.80% vs -16.33% for SDP. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDSQ has performed better with a 9.80% return vs -16.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SDP.

SDP has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.00% for XDSQ.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 0.79% for XDSQ.

XDSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDP и XDSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор