Сравнение SDP с MUU
SDP (ProShares UltraShort Utilities) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. SDP is passively managed, while MUU is actively managed. Over the past year, SDP returned -12.04% vs 6522.95% for MUU. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 1.06%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности SDP и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 961.23%.
SDP
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 11.99%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- -12.04%
- 3 года*
- -19.38%
- 5 лет*
- -16.33%
- 10 лет*
- -20.69%
MUU
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 218.90%
- С начала года
- 961.23%
- 6 месяцев
- 1,422.01%
- 1 год
- 6,522.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDP и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -5.56% | -22.59% | 7.14% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 961.23% | 599.03% | -43.09% |
Correlation
The correlation between SDP and MUU is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDP vs. MUU — Ранг доходности на риск
SDP
MUU
Сравнение SDP c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDP | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -50.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.91 | -0.96 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 125.85 | -126.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 426.84 | -427.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDP | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 50.40 | -50.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 6.68 | -7.25 |
Просадки
Сравнение просадок SDP и MUU
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDP | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -75.07% | -24.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.01% | -52.72% | +23.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.49% | 0.00% | -99.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.12% | -23.44% | -58.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.38% | 15.51% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и MUU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Utilities (SDP) составляет 10.86%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 54.78%. Это указывает на то, что SDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDP | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | 54.78% | -43.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.05% | 105.07% | -82.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.23% | 131.77% | -102.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.37% | 133.67% | -99.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.51% | 133.67% | -96.16% |
Сравнение комиссий SDP и MUU
SDP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и MUU
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности MUU в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.46% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 3.87% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SDP and MUU have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (54.78%) compared to SDP (10.86%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 6522.95% vs -12.04% for SDP. On fees, SDP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SDP has been the lower-risk option at 10.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 6522.95% return vs -12.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MUU.
SDP has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.46% for MUU.
They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 1.06% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (50.40 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDP и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор