Сравнение SDP с MUU
SDP (ProShares UltraShort Utilities) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - SDP tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, SDP returned -19.85% vs 2599.25% for MUU. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности SDP и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -13.42%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
SDP
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -2.64%
- 6 месяцев
- -9.81%
- С начала года
- -13.42%
- 1 год
- -19.85%
- 3 года*
- -20.83%
- 5 лет*
- -17.02%
- 10 лет*
- -20.62%
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDP и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -13.42% | -22.59% | 7.94% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between SDP and MUU is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDP vs. MUU — Ранг доходности на риск
SDP
MUU
Сравнение SDP c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDP | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.63 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 47.69 | -48.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 152.81 | -154.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDP и MUU
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDP | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -75.07% | -24.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -55.25% | +29.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.53% | -55.25% | -44.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.21% | -23.62% | -58.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.28% | 17.31% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и MUU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Utilities (SDP) составляет 9.08%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.52%. Это указывает на то, что SDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDP | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 62.52% | -53.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.68% | 125.23% | -101.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 152.52% | -122.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.43% | 142.32% | -107.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.59% | 142.32% | -104.73% |
Сравнение комиссий SDP и MUU
SDP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и MUU
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности MUU в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.29% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SDP and MUU have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to SDP (9.08%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs -19.85% for SDP. On fees, SDP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SDP has been the lower-risk option at 9.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs -19.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
SDP has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 1.24% for MUU.
SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDP и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор