PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDP с BKGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDP с BKGI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDP (ProShares UltraShort Utilities) and BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) are both exchange-traded funds - SDP is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while BKGI is a Energy Equities fund actively managed by BNY Mellon. SDP is passively managed, while BKGI is actively managed. Over the past 3 years, SDP returned -19.38%/yr vs 22.14%/yr for BKGI. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for BKGI.

Доходность

Сравнение доходности SDP и BKGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDP показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у BKGI с доходностью 12.20%.

SDP

1 день
0.71%
1 месяц
11.99%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-1.63%
1 год
-12.04%
3 года*
-19.38%
5 лет*
-16.33%
10 лет*
-20.69%

BKGI

1 день
-0.43%
1 месяц
0.13%
С начала года
12.20%
6 месяцев
12.27%
1 год
21.78%
3 года*
22.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDP и BKGI

2026 (YTD)2025202420232022
SDP
ProShares UltraShort Utilities		-5.56%-22.59%-30.11%18.95%-12.51%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		12.20%37.53%12.35%9.72%8.54%

Correlation

The correlation between SDP and BKGI is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

-0.65

The correlation between SDP and BKGI has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Utilities

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

Часто сравнивают с SDP:
SDP с UPWSDP с SPYSDP с YSPYSDP с XLUSDP с XDQQSDP с XTAPSDP с IFED
Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRA

Доходность на риск

SDP vs. BKGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDP
Ранг доходности на риск SDP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDP: 66
Ранг коэф-та Мартина
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDP c BKGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDPBKGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
1.89

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
2.63

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.34

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

3.55

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

11.67

-12.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDP vs. BKGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDP на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа BKGI равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDP и BKGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDPBKGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

1.89

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

1.61

-2.17

Просадки

Сравнение просадок SDP и BKGI

Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и BKGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDPBKGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.56%

-14.79%

-84.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.01%

-6.16%

-22.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.17%

-14.16%

-52.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.49%

-3.14%

-96.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.12%

-2.57%

-79.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.38%

1.87%

+15.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SDP и BKGI

ProShares UltraShort Utilities (SDP) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что SDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDPBKGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

4.17%

+6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.05%

9.04%

+14.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.23%

11.59%

+17.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.37%

14.07%

+20.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.51%

14.07%

+23.44%

Сравнение комиссий SDP и BKGI

SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BKGI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDP и BKGI

Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности BKGI в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.69%2.65%4.55%4.55%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDP
ProShares UltraShort Utilities		3.87%3.99%4.66%3.04%0.56%0.00%0.13%0.87%0.05%

Часто задаваемые вопросы

SDP and BKGI have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDP has higher volatility (10.86%) compared to BKGI (4.17%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs BKGI's -14.79%.

On 3-year performance, BKGI leads with 22.14% vs -19.38% for SDP. On fees, BKGI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BKGI has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKGI has performed better with a 22.14% return vs -19.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKGI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for SDP.

SDP has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 2.69% for BKGI.

SDP is categorized as Leveraged Equities, while BKGI is Energy Equities. They also come from different issuers: ProShares and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 0.65% for BKGI.

BKGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDP и BKGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор