PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOW с QTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOW с QTJL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. SDOW is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 3 years, SDOW returned -33.78%/yr vs 19.18%/yr for QTJL. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. SDOW charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и QTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность -19.85%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 7.18%.

SDOW

1 день
-4.90%
1 месяц
-12.85%
С начала года
-19.85%
6 месяцев
-20.53%
1 год
-43.31%
3 года*
-33.78%
5 лет*
-25.28%
10 лет*
-38.14%

QTJL

1 день
0.02%
1 месяц
1.08%
С начала года
7.18%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.28%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOW и QTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-19.85%-33.94%-25.95%-28.78%4.00%-19.94%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		7.18%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.32%

Correlation

The correlation between SDOW and QTJL is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

-0.71

The correlation between SDOW and QTJL has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDOW и QTJL

Секторы
SDOW
QTJL

Финансовые услуги

74.6%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

15.5%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.6%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

54.2%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

SDOW
74.6%
QTJL
0.2%

Сырьевые материалы

SDOW

-

QTJL
1.2%

Коммуникационные услуги

SDOW

-

QTJL
15.5%

Потребительский циклический сектор

SDOW

-

QTJL
12.2%

Потребительский защитный сектор

SDOW

-

QTJL
7.6%

Энергетика

SDOW

-

QTJL
0.6%

Здравоохранение

SDOW

-

QTJL
4.2%

Промышленность

SDOW

-

QTJL
2.8%

Недвижимость

SDOW

-

QTJL
0.1%

Технологии

SDOW

-

QTJL
54.2%

Коммунальные услуги

SDOW

-

QTJL
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Dow30

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SQQQSDOW с SPXUSDOW с ^DJISDOW с DIASDOW с DXDSDOW с QQQ
Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XLKQTJL с XUSPQTJL с SPYQTJL с QLD

Доходность на риск

SDOW vs. QTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 11
Ранг коэф-та Мартина
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOW c QTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDOWQTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
2.04

-3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.81
2.90

-4.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.41

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.05

-4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

16.05

-17.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDOW vs. QTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа QTJL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и QTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDOWQTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.19

2.04

-3.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

0.52

-1.30

Просадки

Сравнение просадок SDOW и QTJL

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и QTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOWQTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-33.40%

-66.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.39%

-6.68%

-37.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.82%

-22.43%

-52.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

0.00%

-99.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.43%

-7.93%

-81.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.62%

1.27%

+26.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и QTJL

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOWQTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

0.30%

+9.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.41%

7.60%

+20.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.48%

9.99%

+26.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.33%

20.42%

+23.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.14%

20.42%

+31.72%

Сравнение комиссий SDOW и QTJL

SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и QTJL

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		5.81%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%

Часто задаваемые вопросы

SDOW and QTJL have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOW has higher volatility (9.84%) compared to QTJL (0.30%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.96% vs QTJL's -33.40%.

On 3-year performance, QTJL leads with 19.18% vs -33.78% for SDOW. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTJL has performed better with a 19.18% return vs -33.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SDOW.

SDOW has the higher dividend yield at 5.81%, compared with 0.00% for QTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SDOW and 0.79% for QTJL.

QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOW и QTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор