PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDOW с QTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOW с QTJL

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. SDOW is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 5 years, SDOW returned -25.62%/yr vs 9.73%/yr for QTJL. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. SDOW charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и QTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность -22.14%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 4.13%.

SDOW

1 день
2.25%
1 месяц
-2.89%
6 месяцев
-15.95%
С начала года
-22.14%
1 год
-36.86%
3 года*
-32.02%
5 лет*
-25.62%
10 лет*
-37.53%

QTJL

1 день
-1.51%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
3.48%
С начала года
4.13%
1 год
13.53%
3 года*
16.55%
5 лет*
9.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOW и QTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-22.14%-33.94%-25.95%-28.78%4.00%-20.99%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		4.13%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.36%

Correlation

The correlation between SDOW and QTJL is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

-0.70

The correlation between SDOW and QTJL has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDOW и QTJL

Секторы
SDOW
QTJL

Финансовые услуги

82.6%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.5%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.6%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.0%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

SDOW
82.6%
QTJL
0.2%

Сырьевые материалы

SDOW

-

QTJL
1.0%

Коммуникационные услуги

SDOW

-

QTJL
14.5%

Потребительский циклический сектор

SDOW

-

QTJL
11.6%

Потребительский защитный сектор

SDOW

-

QTJL
6.6%

Энергетика

SDOW

-

QTJL
0.5%

Здравоохранение

SDOW

-

QTJL
3.7%

Промышленность

SDOW

-

QTJL
2.6%

Недвижимость

SDOW

-

QTJL
0.1%

Технологии

SDOW

-

QTJL
58.0%

Коммунальные услуги

SDOW

-

QTJL
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Dow30

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SQQQSDOW с SPXUSDOW с ^DJISDOW с DIASDOW с QQQSDOW с DXD
Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XUSPQTJL с XLKQTJL с SPYQTJL с SOXL

Доходность на риск

SDOW vs. QTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 11
Ранг коэф-та Мартина
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOW c QTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDOWQTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.28

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
1.83

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.26

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

2.03

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

10.11

-11.54

SDOW vs. QTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа QTJL равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и QTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDOW и QTJL

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и QTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOWQTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-33.40%

-66.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.20%

-6.68%

-37.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.85%

-22.43%

-54.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.05%

-33.40%

-50.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-3.17%

-96.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.63%

-7.77%

-81.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.71%

1.34%

+24.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и QTJL

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOWQTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

4.19%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.12%

8.42%

+20.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.64%

10.63%

+26.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.38%

20.34%

+24.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.04%

20.27%

+31.77%

Сравнение комиссий SDOW и QTJL

SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и QTJL

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		5.32%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%

Часто задаваемые вопросы

SDOW and QTJL have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOW has higher volatility (7.02%) compared to QTJL (4.19%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.97% vs QTJL's -33.40%.

On 5-year performance, QTJL leads with 9.73% vs -25.62% for SDOW. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTJL has performed better with a 9.73% return vs -25.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SDOW.

SDOW has the higher dividend yield at 5.32%, compared with 0.00% for QTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SDOW and 0.79% for QTJL.

QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOW и QTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор