PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDOW с PYPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SDOW и PYPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SDOW показывает доходность -23.85%, а PYPG немного выше – -23.41%.


SDOW

1 день
0.76%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
-17.28%
С начала года
-23.85%
1 год
-39.38%
3 года*
-33.25%
5 лет*
-25.95%
10 лет*
-37.70%

PYPG

1 день
4.02%
1 месяц
61.13%
6 месяцев
-18.36%
С начала года
-23.41%
1 год
-56.05%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOW и PYPG


2026 (YTD)2025
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30
-23.85%-42.51%
PYPG
Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF
-23.41%-20.19%

Correlation

The correlation between SDOW and PYPG is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

-0.50

The correlation between SDOW and PYPG has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.45 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro Short Dow30

Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF

Доходность на риск

SDOW vs. PYPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 11
Ранг коэф-та Мартина

PYPG
Ранг доходности на риск PYPG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPG: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPG: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPG: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOW c PYPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SDOWPYPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.91

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.71

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

-1.00

-0.54

SDOW vs. PYPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа PYPG равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и PYPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDOW и PYPG

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки PYPG в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и PYPG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SDOWPYPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-79.52%

-20.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.20%

-79.52%

+35.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-61.72%

-38.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.63%

-41.31%

-48.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.58%

56.30%

-30.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и PYPG

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) составляет 6.81%, в то время как у Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) волатильность равна 34.53%. Это указывает на то, что SDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SDOWPYPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

34.53%

-27.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.02%

77.11%

-48.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.58%

85.35%

-48.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.39%

83.28%

-38.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.03%

83.28%

-31.25%

Сравнение комиссий SDOW и PYPG

SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PYPG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и PYPG

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, тогда как PYPG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PYPG
Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30
5.44%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%

Часто задаваемые вопросы


SDOW and PYPG have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYPG has higher volatility (34.53%) compared to SDOW (6.81%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.97% vs PYPG's -79.52%.

On 1-year performance, SDOW leads with -39.38% vs -56.05% for PYPG. On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SDOW has been the lower-risk option at 6.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SDOW has performed better with a -39.38% return vs -56.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SDOW.

SDOW has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 0.00% for PYPG.

They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for SDOW and 0.75% for PYPG.

PYPG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOW и PYPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор