PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOW с MVLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOW с MVLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - SDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (-300%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, SDOW returned -39.90% vs 1215.17% for MVLL. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. SDOW charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность -15.72%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 842.68%.

SDOW

1 день
3.40%
1 месяц
-10.23%
С начала года
-15.72%
6 месяцев
-16.21%
1 год
-39.90%
3 года*
-32.27%
5 лет*
-24.52%
10 лет*
-37.95%

MVLL

1 день
7.14%
1 месяц
201.84%
С начала года
842.68%
6 месяцев
558.01%
1 год
1,215.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOW и MVLL

2026 (YTD)2025
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-15.72%-33.18%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		842.68%-10.19%

Correlation

The correlation between SDOW and MVLL is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.

-0.40

Сравнение распределения секторов SDOW и MVLL

Секторы
SDOW
MVLL

Финансовые услуги

74.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SDOW
74.6%
MVLL

-

Сырьевые материалы

SDOW

-

MVLL

-

Коммуникационные услуги

SDOW

-

MVLL

-

Потребительский циклический сектор

SDOW

-

MVLL

-

Потребительский защитный сектор

SDOW

-

MVLL

-

Энергетика

SDOW

-

MVLL

-

Здравоохранение

SDOW

-

MVLL

-

Промышленность

SDOW

-

MVLL

-

Недвижимость

SDOW

-

MVLL

-

Технологии

SDOW

-

MVLL
66.6%

Коммунальные услуги

SDOW

-

MVLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Dow30

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SQQQSDOW с SPXUSDOW с ^DJISDOW с DIASDOW с DXDSDOW с QQQ
Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с XXXXMVLL с DLLLMVLL с MUUMVLL с ROBNMVLL с YINNMVLL с GUSH

Доходность на риск

SDOW vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 11
Ранг коэф-та Мартина
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOW c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDOWMVLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
9.23

-10.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
4.79

-6.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.63

-0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

25.11

-26.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

52.27

-53.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDOW vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа MVLL равного 9.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и MVLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDOWMVLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

9.23

-10.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

3.33

-4.11

Просадки

Сравнение просадок SDOW и MVLL

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и MVLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOWMVLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-59.02%

-40.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.45%

-48.93%

+5.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

0.00%

-99.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.43%

-22.42%

-67.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.47%

23.46%

+4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и MVLL

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) составляет 8.86%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 60.78%. Это указывает на то, что SDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOWMVLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

60.78%

-51.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.01%

96.08%

-68.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.20%

133.11%

-96.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.29%

139.63%

-95.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.13%

139.63%

-87.50%

Сравнение комиссий SDOW и MVLL

SDOW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и MVLL

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		5.52%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%

Часто задаваемые вопросы

SDOW and MVLL have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (60.78%) compared to SDOW (8.86%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.96% vs MVLL's -59.02%.

On 1-year performance, MVLL leads with 1215.17% vs -39.90% for SDOW. On fees, SDOW is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SDOW has been the lower-risk option at 8.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1215.17% return vs -39.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDOW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

SDOW has the higher dividend yield at 5.52%, compared with 0.00% for MVLL.

SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for SDOW and 1.50% for MVLL.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.23 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOW и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор