PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOW с MVLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOW с MVLL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - SDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (-300%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, SDOW returned -42.45% vs 598.83% for MVLL. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. SDOW charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность -21.66%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 621.98%.

SDOW

1 день
-0.40%
1 месяц
-8.55%
С начала года
-21.66%
6 месяцев
-18.34%
1 год
-42.45%
3 года*
-34.12%
5 лет*
-25.90%
10 лет*
-39.02%

MVLL

1 день
3.74%
1 месяц
48.86%
С начала года
621.98%
6 месяцев
595.95%
1 год
598.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOW и MVLL

2026 (YTD)2025
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-21.66%-34.11%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		621.98%-8.44%

Correlation

The correlation between SDOW and MVLL is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

-0.40

Сравнение распределения секторов SDOW и MVLL

Секторы
SDOW
MVLL

Финансовые услуги

83.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SDOW
83.7%
MVLL

-

Сырьевые материалы

SDOW

-

MVLL

-

Коммуникационные услуги

SDOW

-

MVLL

-

Потребительский циклический сектор

SDOW

-

MVLL

-

Потребительский защитный сектор

SDOW

-

MVLL

-

Энергетика

SDOW

-

MVLL

-

Здравоохранение

SDOW

-

MVLL

-

Промышленность

SDOW

-

MVLL

-

Недвижимость

SDOW

-

MVLL

-

Технологии

SDOW

-

MVLL
66.6%

Коммунальные услуги

SDOW

-

MVLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Dow30

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SQQQSDOW с SPXUSDOW с ^DJISDOW с DIASDOW с DXDSDOW с QQQ
Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с MUUMVLL с DLLLMVLL с XXXXMVLL с TSXUMVLL с ROBNMVLL с FLYU

Доходность на риск

SDOW vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 00
Ранг коэф-та Мартина
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOW c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDOWMVLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
4.18

-5.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
3.49

-5.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.48

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.03

12.35

-13.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.79

24.79

-26.57

SDOW vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа MVLL равного 4.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и MVLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDOW и MVLL

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и MVLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOWMVLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-59.02%

-40.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.20%

-48.93%

+7.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-30.06%

-69.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.59%

-22.46%

-67.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.68%

24.33%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и MVLL

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) составляет 12.31%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 86.62%. Это указывает на то, что SDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOWMVLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.31%

86.62%

-74.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.42%

113.26%

-83.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.93%

144.62%

-107.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.41%

146.85%

-102.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.11%

146.85%

-94.74%

Сравнение комиссий SDOW и MVLL

SDOW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и MVLL

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		5.29%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%

Часто задаваемые вопросы

SDOW and MVLL have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (86.62%) compared to SDOW (12.31%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.96% vs MVLL's -59.02%.

On 1-year performance, MVLL leads with 598.83% vs -42.45% for SDOW. On fees, SDOW is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SDOW has been the lower-risk option at 12.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 598.83% return vs -42.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDOW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

SDOW has the higher dividend yield at 5.29%, compared with 0.00% for MVLL.

SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for SDOW and 1.50% for MVLL.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.18 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOW и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор