PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDOW с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOW с KORU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - SDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (-300%), while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDOW returned -37.70%/yr vs 4.90%/yr for KORU. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. SDOW charges 0.95%/yr vs 1.32%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность -23.85%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 105.44%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -37.70% против 4.90% соответственно.

SDOW

1 день
0.76%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
-17.28%
С начала года
-23.85%
1 год
-39.38%
3 года*
-33.25%
5 лет*
-25.95%
10 лет*
-37.70%

KORU

1 день
-14.72%
1 месяц
-59.41%
6 месяцев
40.56%
С начала года
105.44%
1 год
347.48%
3 года*
53.48%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOW и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-23.85%-33.94%-25.95%-28.78%4.00%-49.00%-66.48%-49.54%-0.30%-52.26%
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		105.44%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between SDOW and KORU is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г.

-0.53

The correlation between SDOW and KORU shifts across timeframes, from -0.54 (10 years) to -0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDOW и KORU

Секторы
SDOW
KORU

Финансовые услуги

82.6%
7.4%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Энергетика

-

0.9%

Здравоохранение

-

2.5%

Промышленность

-

15.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

63.4%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Финансовые услуги

SDOW
82.6%
KORU
7.4%

Сырьевые материалы

SDOW

-

KORU
1.4%

Коммуникационные услуги

SDOW

-

KORU
2.1%

Потребительский циклический сектор

SDOW

-

KORU
5.5%

Потребительский защитный сектор

SDOW

-

KORU
1.3%

Энергетика

SDOW

-

KORU
0.9%

Здравоохранение

SDOW

-

KORU
2.5%

Промышленность

SDOW

-

KORU
15.2%

Недвижимость

SDOW

-

KORU

-

Технологии

SDOW

-

KORU
63.4%

Коммунальные услуги

SDOW

-

KORU
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Dow30

Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SQQQSDOW с SPXUSDOW с ^DJISDOW с DIASDOW с QQQSDOW с DXD
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с SOXLKORU с QQQKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

SDOW vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 11
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOW c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDOWKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
2.31

-3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
2.63

-4.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.37

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

4.97

-5.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

14.03

-15.57

SDOW vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDOW и KORU

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOWKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-95.79%

-4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.20%

-70.51%

+26.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.85%

-73.34%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.05%

-92.74%

+8.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.21%

-95.79%

-3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-70.51%

-29.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.63%

-57.39%

-32.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.58%

24.92%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и KORU

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) составляет 6.81%, в то время как у Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 70.60%. Это указывает на то, что SDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOWKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

70.60%

-63.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.02%

147.53%

-118.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.58%

151.62%

-115.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.39%

94.03%

-49.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.03%

84.35%

-32.32%

Сравнение комиссий SDOW и KORU

SDOW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и KORU

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности KORU в 0.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		0.42%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		5.44%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%

Часто задаваемые вопросы

SDOW and KORU have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (70.60%) compared to SDOW (6.81%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.97% vs KORU's -95.79%.

On 10-year performance, KORU leads with 4.90% vs -37.70% for SDOW. On fees, SDOW is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SDOW has been the lower-risk option at 6.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KORU has performed better with a 4.90% return vs -37.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDOW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.

SDOW has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 0.42% for KORU.

SDOW is categorized as Leveraged Equities, while KORU is South Korea Equities. SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%), while KORU tracks MSCI Korea 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SDOW and 1.32% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOW и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор