Сравнение SDOW с DLLL
SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - SDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (-300%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, SDOW returned -45.97% vs 669.40% for DLLL. Their -0.38 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SDOW charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности SDOW и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDOW показывает доходность -31.29%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 823.06%.
SDOW
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -6.73%
- 6 месяцев
- -25.30%
- С начала года
- -31.29%
- 1 год
- -45.97%
- 3 года*
- -34.72%
- 5 лет*
- -26.68%
- 10 лет*
- -38.32%
- Всё время*
- -38.60%
DLLL
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 17.49%
- 6 месяцев
- 897.65%
- С начала года
- 823.06%
- 1 год
- 669.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 340.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $26.78M | $35.64M | $53.41M | |
| $107.13M | $86.71M | $110.52M |
Сравнение доходности по годам SDOW и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | -31.29% | -25.73% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 823.06% | -3.72% |
Correlation
The correlation between SDOW and DLLL is -0.34, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.38 |
Сравнение распределения секторов SDOW и DLLL
Секторы
SDOW
DLLL
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
SDOW
DLLL
-
Сырьевые материалы
SDOW
-
DLLL
-
Коммуникационные услуги
SDOW
-
DLLL
-
Потребительский циклический сектор
SDOW
-
DLLL
-
Потребительский защитный сектор
SDOW
-
DLLL
-
Энергетика
SDOW
-
DLLL
-
Здравоохранение
SDOW
-
DLLL
-
Промышленность
SDOW
-
DLLL
-
Недвижимость
SDOW
-
DLLL
-
Технологии
SDOW
-
DLLL
Коммунальные услуги
SDOW
-
DLLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDOW vs. DLLL — Ранг доходности на риск
SDOW
DLLL
Сравнение SDOW c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDOW | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.48 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 11.82 | -12.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | 22.96 | -24.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDOW и DLLL
Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDOW | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -68.58% | -31.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.54% | -57.19% | +10.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -12.68% | -87.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.66% | -25.73% | -63.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.70% | 29.37% | -3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDOW и DLLL
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) составляет 12.27%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 52.70%. Это указывает на то, что SDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDOW | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.27% | 52.70% | -40.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.02% | 115.16% | -85.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.42% | 141.68% | -104.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.48% | 133.25% | -88.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.15% | 133.25% | -81.10% |
Сравнение комиссий SDOW и DLLL
SDOW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOW и DLLL
Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 6.03% | 5.80% | 8.30% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
SDOW and DLLL have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (52.70%) compared to SDOW (12.27%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.97% vs DLLL's -68.58%.
On 1-year performance, DLLL leads with 669.40% vs -45.97% for SDOW. On fees, SDOW is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SDOW has been the lower-risk option at 12.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 669.40% return vs -45.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDOW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
SDOW has the higher dividend yield at 6.03%, compared with 0.00% for DLLL.
SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for SDOW and 1.50% for DLLL.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.77 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDOW и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор