PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOG с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOG с VYM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - SDOG is a Large Cap Value Equities fund tracking the S-Network Sector Dividend Dogs Index, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDOG returned 9.99%/yr vs 11.95%/yr for VYM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SDOG charges 0.36%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности SDOG и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOG показывает доходность 17.13%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции SDOG уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 9.99% против 11.95% соответственно.

SDOG

1 день
1.26%
1 месяц
5.43%
С начала года
17.13%
6 месяцев
16.28%
1 год
27.16%
3 года*
16.38%
5 лет*
9.08%
10 лет*
9.99%

VYM

1 день
0.80%
1 месяц
1.97%
С начала года
12.37%
6 месяцев
11.19%
1 год
25.94%
3 года*
18.06%
5 лет*
11.59%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOG и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		17.13%11.12%14.70%4.19%-0.20%24.59%-0.35%24.02%-11.43%12.65%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.37%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Correlation

The correlation between SDOG and VYM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.91

The correlation between SDOG and VYM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDOG и VYM

Секторы
SDOG
VYM

Потребительский циклический сектор

16.3%
6.7%

Технологии

16.2%
17.7%

Финансовые услуги

10.6%
20.5%

Здравоохранение

9.8%
12.2%

Потребительский защитный сектор

9.5%
8.1%

Коммунальные услуги

9.2%
5.7%

Энергетика

9.1%
9.8%

Коммуникационные услуги

8.4%
3.5%

Промышленность

7.5%
12.1%

Сырьевые материалы

3.5%
3.5%

Недвижимость

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

SDOG
16.3%
VYM
6.7%

Технологии

SDOG
16.2%
VYM
17.7%

Финансовые услуги

SDOG
10.6%
VYM
20.5%

Здравоохранение

SDOG
9.8%
VYM
12.2%

Потребительский защитный сектор

SDOG
9.5%
VYM
8.1%

Коммунальные услуги

SDOG
9.2%
VYM
5.7%

Энергетика

SDOG
9.1%
VYM
9.8%

Коммуникационные услуги

SDOG
8.4%
VYM
3.5%

Промышленность

SDOG
7.5%
VYM
12.1%

Сырьевые материалы

SDOG
3.5%
VYM
3.5%

Недвижимость

SDOG

-

VYM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SCHDSDOG с SPYSDOG с CDLSDOG с SDYSDOG с VIGSDOG с VOOSDOG с DIVO
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

SDOG vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOG c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDOGVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.37

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.37

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

3.70

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.63

13.81

-0.18

SDOG vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOG на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOG и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDOG и VYM

Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOGVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-56.98%

+13.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-6.69%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-14.46%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.84%

-15.84%

-4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-35.21%

-8.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.52%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-7.18%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.80%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOG и VYM

ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) имеют волатильность 3.34% и 3.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOGVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.31%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

7.81%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

10.47%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

13.99%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

16.35%

+2.71%

Сравнение комиссий SDOG и VYM

SDOG берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOG и VYM

Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности VYM в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.26%3.68%3.86%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

SDOG and VYM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOG has higher volatility (3.34%) compared to VYM (3.31%). In terms of maximum drawdown, SDOG dropped -43.56% vs VYM's -56.98%.

On 10-year performance, VYM leads with 11.95% vs 9.99% for SDOG. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYM has performed better with a 11.95% return vs 9.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.36% for SDOG.

SDOG has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 2.19% for VYM.

SDOG is categorized as Large Cap Value Equities, while VYM is Dividend. SDOG tracks S-Network Sector Dividend Dogs Index, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: SS&C and Vanguard. Their fees differ too: 0.36% for SDOG and 0.04% for VYM.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOG и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор