PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOG с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOG с VMAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. SDOG is passively managed, while VMAX is actively managed. Over the past year, SDOG returned 24.27% vs 27.96% for VMAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SDOG charges 0.36%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности SDOG и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SDOG показывает доходность 15.43%, а VMAX немного ниже – 15.04%.

SDOG

1 день
0.41%
1 месяц
1.65%
С начала года
15.43%
6 месяцев
14.65%
1 год
24.27%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.40%
10 лет*
10.01%

VMAX

1 день
-0.34%
1 месяц
2.70%
С начала года
15.04%
6 месяцев
13.37%
1 год
27.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOG и VMAX

2026 (YTD)202520242023
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		15.43%11.12%14.70%5.63%
VMAX
Hartford US Value ETF		15.04%15.65%15.89%5.71%

Correlation

The correlation between SDOG and VMAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.81

The correlation between SDOG and VMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDOG и VMAX

Секторы
SDOG
VMAX

Потребительский циклический сектор

16.3%
3.7%

Технологии

16.2%
13.3%

Финансовые услуги

10.6%
32.4%

Здравоохранение

9.8%
11.1%

Потребительский защитный сектор

9.5%
3.7%

Коммунальные услуги

9.2%
5.3%

Энергетика

9.1%
11.0%

Коммуникационные услуги

8.4%
6.6%

Промышленность

7.5%
5.5%

Сырьевые материалы

3.5%
2.8%

Недвижимость

-

4.4%

Потребительский циклический сектор

SDOG
16.3%
VMAX
3.7%

Технологии

SDOG
16.2%
VMAX
13.3%

Финансовые услуги

SDOG
10.6%
VMAX
32.4%

Здравоохранение

SDOG
9.8%
VMAX
11.1%

Потребительский защитный сектор

SDOG
9.5%
VMAX
3.7%

Коммунальные услуги

SDOG
9.2%
VMAX
5.3%

Энергетика

SDOG
9.1%
VMAX
11.0%

Коммуникационные услуги

SDOG
8.4%
VMAX
6.6%

Промышленность

SDOG
7.5%
VMAX
5.5%

Сырьевые материалы

SDOG
3.5%
VMAX
2.8%

Недвижимость

SDOG

-

VMAX
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SCHDSDOG с SPYSDOG с CDLSDOG с SDYSDOG с VOOSDOG с VIGSDOG с DIVO
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VTI

Доходность на риск

SDOG vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOG c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDOGVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.29

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.13

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

5.70

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

19.99

-7.58

SDOG vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOG на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMAX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOG и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDOG и VMAX

Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOGVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-19.05%

-24.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-4.93%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-0.73%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-2.52%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.40%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOG и VMAX

ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Hartford US Value ETF (VMAX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что SDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOGVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.17%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

8.83%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

12.31%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

15.40%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

15.40%

+3.61%

Сравнение комиссий SDOG и VMAX

SDOG берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOG и VMAX

Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности VMAX в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.48%3.68%3.86%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.86%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDOG and VMAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOG has higher volatility (3.34%) compared to VMAX (3.17%). In terms of maximum drawdown, SDOG dropped -43.56% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, VMAX leads with 27.96% vs 24.27% for SDOG. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 27.96% return vs 24.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.36% for SDOG.

SDOG has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 1.86% for VMAX.

They also come from different issuers: SS&C and Hartford. Their fees differ too: 0.36% for SDOG and 0.29% for VMAX.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOG и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор