Сравнение SDOG с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).
SDOG и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDOG и SPLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDOG и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 8.31% | 11.12% | 14.70% | 4.19% | -0.20% | 24.59% | -0.35% | 24.02% | -11.43% | 12.65% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 3.24% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 24.13% | -1.39% | 27.87% | -0.19% | 17.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SDOG показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции SDOG превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 9.35% против 8.34% соответственно.
SDOG
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 16.39%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 9.35%
SPLV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDOG и SPLV
SDOG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Доходность на риск
SDOG vs. SPLV — Ранг доходности на риск
SDOG
SPLV
Сравнение SDOG c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDOG | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.02 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.12 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.02 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.03 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 0.09 | +5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDOG | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.02 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.56 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.54 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.69 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SDOG и SPLV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOG и SPLV
Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности SPLV в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 3.53% | 3.68% | 3.86% | 4.29% | 3.87% | 3.62% | 3.63% | 3.37% | 4.03% | 3.27% | 3.32% | 3.61% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.12% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок SDOG и SPLV
Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и SPLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDOG | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.56% | -36.26% | -7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -8.88% | -4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.84% | -17.26% | -2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.56% | -36.26% | -7.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -5.14% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -3.54% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.89% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDOG и SPLV
ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) имеют волатильность 3.00% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDOG | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 3.08% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 6.84% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 12.68% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 12.43% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 15.35% | +3.73% |