PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDOG с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOG с ILCV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) and ILCV (iShares Morningstar Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - SDOG tracks the S-Network Sector Dividend Dogs Index while ILCV tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDOG returned 9.72%/yr vs 11.95%/yr for ILCV. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. SDOG charges 0.36%/yr vs 0.04%/yr for ILCV.

Доходность

Сравнение доходности SDOG и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOG показывает доходность 21.12%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью 14.55%. За последние 10 лет акции SDOG уступали акциям ILCV по среднегодовой доходности: 9.72% против 11.95% соответственно.

SDOG

1 день
-0.94%
1 месяц
3.78%
6 месяцев
10.94%
С начала года
21.12%
1 год
30.19%
3 года*
16.93%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.72%
Всё время*
11.79%

ILCV

1 день
-0.19%
1 месяц
3.58%
6 месяцев
10.71%
С начала года
14.55%
1 год
30.45%
3 года*
18.85%
5 лет*
12.66%
10 лет*
11.95%
Всё время*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ILCV

iShares Morningstar Value ETF
$1.88M$2.23M$2.51M

SDOG

ALPS Sector Dividend Dogs ETF
$3.61M$3.57M$3.76M

Сравнение доходности по годам SDOG и ILCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		21.12%11.12%14.70%4.19%-0.20%24.59%-0.35%24.02%-11.43%12.65%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		14.55%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%

Correlation

The correlation between SDOG and ILCV is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.88

The correlation between SDOG and ILCV shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDOG и ILCV

Секторы
SDOG
ILCV

Потребительский циклический сектор

16.8%
9.6%

Технологии

11.2%
22.6%

Здравоохранение

10.5%
12.6%

Коммунальные услуги

10.5%
3.4%

Финансовые услуги

10.3%
18.3%

Потребительский защитный сектор

10.2%
7.3%

Энергетика

9.6%
5.5%

Коммуникационные услуги

9.4%
9.9%

Промышленность

8.3%
6.8%

Сырьевые материалы

3.3%
2.1%

Недвижимость

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

SDOG
16.8%
ILCV
9.6%

Технологии

SDOG
11.2%
ILCV
22.6%

Здравоохранение

SDOG
10.5%
ILCV
12.6%

Коммунальные услуги

SDOG
10.5%
ILCV
3.4%

Финансовые услуги

SDOG
10.3%
ILCV
18.3%

Потребительский защитный сектор

SDOG
10.2%
ILCV
7.3%

Энергетика

SDOG
9.6%
ILCV
5.5%

Коммуникационные услуги

SDOG
9.4%
ILCV
9.9%

Промышленность

SDOG
8.3%
ILCV
6.8%

Сырьевые материалы

SDOG
3.3%
ILCV
2.1%

Недвижимость

SDOG

-

ILCV
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SCHDSDOG с SPYSDOG с CDLSDOG с SDYSDOG с VOOSDOG с EIPIXSDOG с DIVO
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY

Доходность на риск

SDOG vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SDOG c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDOGILCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
3.06

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
4.31

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.56

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.86

4.67

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.67

19.55

-2.88

SDOG vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOG на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCV равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOG и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDOG и ILCV

Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и ILCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOGILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-58.63%

+15.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-6.55%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-14.95%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.84%

-18.58%

-1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-35.53%

-8.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-0.19%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-9.25%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.56%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOG и ILCV

ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что SDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOGILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.06%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

7.43%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

9.98%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

14.17%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

16.63%

+2.35%

Сравнение комиссий SDOG и ILCV

SDOG берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOG и ILCV

Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности ILCV в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.53%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.31%3.68%3.86%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%

Часто задаваемые вопросы

SDOG and ILCV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOG has higher volatility (3.98%) compared to ILCV (3.06%). In terms of maximum drawdown, SDOG dropped -43.56% vs ILCV's -58.63%.

On 10-year performance, ILCV leads with 11.95% vs 9.72% for SDOG. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCV has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILCV has performed better with a 11.95% return vs 9.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.36% for SDOG.

SDOG has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 1.53% for ILCV.

SDOG tracks S-Network Sector Dividend Dogs Index, while ILCV tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. They also come from different issuers: SS&C and iShares. Their fees differ too: 0.36% for SDOG and 0.04% for ILCV.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOG и ILCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор