PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDMZX с PIFZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDMZX с PIFZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX).

SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. PIFZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 16 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SDMZX и PIFZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDMZX и PIFZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		-0.15%6.18%5.64%6.25%-4.82%-0.19%3.97%7.92%0.95%3.96%
PIFZX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z		-0.26%6.66%4.47%6.20%-6.85%-0.60%5.44%6.76%0.62%2.23%

Доходность по периодам

С начала года, SDMZX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у PIFZX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции SDMZX превзошли акции PIFZX по среднегодовой доходности: 3.14% против 2.50% соответственно.

SDMZX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.37%
3 года*
5.45%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.14%

PIFZX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.27%
3 года*
4.91%
5 лет*
1.93%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z

Часто сравнивают с SDMZX:
SDMZX с LLDYXSDMZX с SHYSDMZX с DBLSXSDMZX с DFAIXSDMZX с VCSHSDMZX с FLTBSDMZX с SCHO
Часто сравнивают с PIFZX:
PIFZX с PIMSXPIFZX с FPNIXPIFZX с VFIDXPIFZX с DFEQXPIFZX с DFAIXPIFZX с DFCFXPIFZX с DBLSX

Сравнение комиссий SDMZX и PIFZX

SDMZX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PIFZX в 0.47%.

PIFZX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Доходность на риск

SDMZX vs. PIFZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDMZX
Ранг доходности на риск SDMZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMZX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMZX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PIFZX
Ранг доходности на риск PIFZX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIFZX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIFZX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIFZX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIFZX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIFZX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDMZX c PIFZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDMZXPIFZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.83

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

2.85

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.39

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

2.71

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.37

10.63

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDMZX vs. PIFZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDMZX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIFZX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDMZX и PIFZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDMZXPIFZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.83

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

0.67

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.28

0.94

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.43

-0.21

Корреляция

Корреляция между SDMZX и PIFZX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDMZX и PIFZX

Дивидендная доходность SDMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности PIFZX в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		4.29%4.62%4.57%3.36%4.70%2.76%3.10%6.18%3.47%2.64%2.76%3.34%
PIFZX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z		3.73%3.99%3.22%2.85%2.24%1.99%2.49%2.85%2.83%2.77%2.65%2.82%

Просадки

Сравнение просадок SDMZX и PIFZX

Максимальная просадка SDMZX за все время составила -9.76%, что меньше максимальной просадки PIFZX в -10.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMZX и PIFZX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDMZXPIFZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.76%

-10.46%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-1.74%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.51%

-10.46%

+1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.76%

-10.46%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-1.37%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-0.91%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.44%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SDMZX и PIFZX

Текущая волатильность для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) составляет 0.70%, в то время как у PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что SDMZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDMZXPIFZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.78%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

1.49%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

2.42%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.30%

2.90%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.46%

2.66%

-0.20%