PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LLDYX с AGZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LLDYX с AGZ

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) и iShares Agency Bond ETF (AGZ).

LLDYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 19 окт. 2004 г.. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Agency Bond Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LLDYX или AGZ.

Корреляция

Корреляция между LLDYX и AGZ составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LLDYX и AGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) и iShares Agency Bond ETF (AGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LLDYX:

1.96

AGZ:

1.61

Коэф-т Сортино

LLDYX:

3.35

AGZ:

2.39

Коэф-т Омега

LLDYX:

1.61

AGZ:

1.30

Коэф-т Кальмара

LLDYX:

5.28

AGZ:

1.02

Коэф-т Мартина

LLDYX:

16.46

AGZ:

6.36

Индекс Язвы

LLDYX:

0.33%

AGZ:

0.81%

Дневная вол-ть

LLDYX:

2.76%

AGZ:

3.23%

Макс. просадка

LLDYX:

-10.54%

AGZ:

-11.23%

Текущая просадка

LLDYX:

-0.52%

AGZ:

-0.90%

Доходность по периодам

С начала года, LLDYX показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у AGZ с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции LLDYX превзошли акции AGZ по среднегодовой доходности: 2.46% против 1.67% соответственно.

LLDYX

С начала года

1.28%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

2.17%

1 год

5.44%

5 лет

2.86%

10 лет

2.46%

AGZ

С начала года

1.86%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

2.23%

1 год

5.17%

5 лет

0.21%

10 лет

1.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LLDYX и AGZ

LLDYX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии AGZ в 0.20%.

LLDYX
Lord Abbett Short Duration Income Fund
AGZ
iShares Agency Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LLDYX и AGZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LLDYX
Ранг риск-скорректированной доходности LLDYX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLDYX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLDYX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLDYX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLDYX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLDYX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
AGZ
Ранг риск-скорректированной доходности AGZ, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGZ, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZ, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZ, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LLDYX c AGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) и iShares Agency Bond ETF (AGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LLDYX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGZ равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLDYX и AGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLDYX и AGZ

Дивидендная доходность LLDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности AGZ в 3.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LLDYX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		5.22%5.18%4.71%3.42%2.52%3.04%3.80%4.15%3.88%4.14%4.15%4.02%
AGZ
iShares Agency Bond ETF		3.61%3.48%3.14%1.56%0.71%2.25%2.32%2.15%1.58%1.52%1.30%1.33%

Просадки

Сравнение просадок LLDYX и AGZ

Максимальная просадка LLDYX за все время составила -10.54%, что меньше максимальной просадки AGZ в -11.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLDYX и AGZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LLDYX и AGZ

Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) и iShares Agency Bond ETF (AGZ) имеют волатильность 0.83% и 0.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...