Сравнение LLDYX с AGZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) и iShares Agency Bond ETF (AGZ).
LLDYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 19 окт. 2004 г.. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Agency Bond Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LLDYX или AGZ.
Доходность
Сравнение доходности LLDYX и AGZ
Доходность по периодам
С начала года, LLDYX показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у AGZ с доходностью 2.88%. За последние 10 лет акции LLDYX превзошли акции AGZ по среднегодовой доходности: 2.37% против 1.58% соответственно.
LLDYX
5.10%
0.17%
3.19%
6.93%
1.98%
2.37%
AGZ
2.88%
-0.47%
2.64%
5.20%
0.83%
1.58%
Основные характеристики
| LLDYX | AGZ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 1.73 |
| Коэф-т Сортино | 4.60 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.87 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 4.20 | 0.78 |
| Коэф-т Мартина | 22.89 | 7.45 |
| Индекс Язвы | 0.30% | 0.73% |
| Дневная вол-ть | 2.71% | 3.13% |
| Макс. просадка | -10.54% | -11.01% |
| Текущая просадка | -0.60% | -1.87% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LLDYX и AGZ
LLDYX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии AGZ в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между LLDYX и AGZ составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LLDYX c AGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) и iShares Agency Bond ETF (AGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLDYX и AGZ
Дивидендная доходность LLDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности AGZ в 3.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDYX Lord Abbett Short Duration Income Fund | 5.13% | 4.71% | 3.42% | 2.52% | 3.04% | 3.80% | 4.15% | 3.88% | 4.14% | 4.15% | 4.02% | 3.89% |
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.43% | 3.14% | 1.57% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% | 1.33% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок LLDYX и AGZ
Максимальная просадка LLDYX за все время составила -10.54%, примерно равная максимальной просадке AGZ в -11.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLDYX и AGZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LLDYX и AGZ
Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) и iShares Agency Bond ETF (AGZ) имеют волатильность 0.74% и 0.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.