Сравнение LLDYX с AGZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) и iShares Agency Bond ETF (AGZ).
LLDYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 19 окт. 2004 г.. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности LLDYX и AGZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LLDYX и AGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDYX Lord Abbett Short Duration Income Fund | -0.21% | 6.19% | 5.59% | 5.41% | -5.35% | 1.07% | 3.17% | 5.64% | 1.47% | 2.74% |
AGZ iShares Agency Bond ETF | 0.12% | 6.05% | 3.08% | 5.18% | -7.77% | -1.05% | 5.77% | 5.51% | 1.32% | 2.01% |
Доходность по периодам
С начала года, LLDYX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у AGZ с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции LLDYX превзошли акции AGZ по среднегодовой доходности: 2.81% против 1.88% соответственно.
LLDYX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 2.81%
AGZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LLDYX и AGZ
LLDYX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии AGZ в 0.20%.
Доходность на риск
LLDYX vs. AGZ — Ранг доходности на риск
LLDYX
AGZ
Сравнение LLDYX c AGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) и iShares Agency Bond ETF (AGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLDYX | AGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.42 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 2.03 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.27 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 3.14 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.92 | 10.13 | +3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLDYX | AGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.42 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.35 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | 0.62 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.69 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между LLDYX и AGZ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLDYX и AGZ
Дивидендная доходность LLDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности AGZ в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDYX Lord Abbett Short Duration Income Fund | 4.80% | 5.21% | 5.16% | 4.71% | 2.58% | 2.52% | 3.06% | 3.79% | 4.11% | 3.90% | 4.15% | 4.15% |
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.75% | 3.75% | 3.48% | 3.14% | 1.56% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок LLDYX и AGZ
Максимальная просадка LLDYX за все время составила -10.54%, примерно равная максимальной просадке AGZ в -11.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLDYX и AGZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| LLDYX | AGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.54% | -11.01% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -1.30% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.43% | -10.66% | +3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.67% | -11.01% | +1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.83% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -1.62% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.40% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLDYX и AGZ
Текущая волатильность для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) составляет 0.78%, в то время как у iShares Agency Bond ETF (AGZ) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что LLDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LLDYX | AGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 1.16% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 1.92% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64% | 2.85% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 3.52% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.58% | 3.03% | -0.45% |