PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLDYX с AGZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LLDYX с AGZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LLDYX (Lord Abbett Short Duration Income Fund) and AGZ (iShares Agency Bond ETF) are both funds - LLDYX is a Total Bond Market fund managed by Lord Abbett, while AGZ is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD). Over the past 10 years, LLDYX returned 2.72%/yr vs 1.83%/yr for AGZ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. LLDYX charges 0.38%/yr vs 0.20%/yr for AGZ.

Доходность

Сравнение доходности LLDYX и AGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) и iShares Agency Bond ETF (AGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLDYX показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у AGZ с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции LLDYX превзошли акции AGZ по среднегодовой доходности: 2.72% против 1.83% соответственно.

LLDYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.44%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.33%
10 лет*
2.72%

AGZ

1 день
0.06%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.66%
3 года*
4.11%
5 лет*
1.16%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLDYX и AGZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLDYX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		0.78%6.19%5.13%5.41%-5.35%1.07%3.17%5.64%1.47%2.74%
AGZ
iShares Agency Bond ETF		0.22%6.05%3.08%5.18%-7.77%-1.05%5.77%5.51%1.32%2.01%

Correlation

The correlation between LLDYX and AGZ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2008 г.

0.36

The correlation between LLDYX and AGZ shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Short Duration Income Fund

iShares Agency Bond ETF

Часто сравнивают с LLDYX:
LLDYX с PSHYXLLDYX с SDMZXLLDYX с OOSAXLLDYX с CPITXLLDYX с BNDLLDYX с SWSBXLLDYX с QQQ
Часто сравнивают с AGZ:
AGZ с AGZDAGZ с FGOVXAGZ с NYFAGZ с GVIAGZ с GBFAGZ с USFRAGZ с SGOV

Доходность на риск

LLDYX vs. AGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLDYX
Ранг доходности на риск LLDYX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLDYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLDYX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLDYX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLDYX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLDYX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AGZ
Ранг доходности на риск AGZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLDYX c AGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) и iShares Agency Bond ETF (AGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLDYXAGZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.44

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.16

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.26

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

2.72

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.94

9.02

+4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLDYX vs. AGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLDYX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGZ равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLDYX и AGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLDYXAGZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.44

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.33

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

0.61

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.69

+0.41

Просадки

Сравнение просадок LLDYX и AGZ

Максимальная просадка LLDYX за все время составила -10.54%, примерно равная максимальной просадке AGZ в -11.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLDYX и AGZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLDYXAGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.54%

-11.01%

+0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-1.35%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.29%

-1.85%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.43%

-10.66%

+3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.67%

-11.01%

+1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.73%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-1.61%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.41%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LLDYX и AGZ

Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) и iShares Agency Bond ETF (AGZ) имеют волатильность 0.73% и 0.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLDYXAGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.76%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

1.93%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

2.58%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

3.54%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

3.03%

-0.44%

Сравнение комиссий LLDYX и AGZ

LLDYX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии AGZ в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLDYX и AGZ

Дивидендная доходность LLDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности AGZ в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZ
iShares Agency Bond ETF		3.72%3.75%3.48%3.14%1.56%0.96%2.25%2.32%2.15%1.58%1.52%1.30%
LLDYX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		5.16%5.21%4.73%4.71%2.58%2.52%3.06%3.79%4.11%3.90%4.15%4.15%

Часто задаваемые вопросы

LLDYX and AGZ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGZ has higher volatility (0.76%) compared to LLDYX (0.73%). In terms of maximum drawdown, LLDYX dropped -10.54% vs AGZ's -11.01%.

LLDYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLDYX и AGZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор