Сравнение LLDYX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
LLDYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 19 окт. 2004 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности LLDYX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LLDYX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDYX Lord Abbett Short Duration Income Fund | -0.21% | 6.19% | 5.59% | 5.41% | -5.35% | 1.07% | 3.17% | 5.64% | 1.47% | 2.74% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, LLDYX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции LLDYX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.81% против 1.68% соответственно.
LLDYX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 2.81%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LLDYX и BND
LLDYX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
LLDYX vs. BND — Ранг доходности на риск
LLDYX
BND
Сравнение LLDYX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLDYX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.93 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.32 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.16 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 1.75 | +1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.92 | 4.78 | +9.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLDYX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.93 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.04 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | 0.30 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.59 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между LLDYX и BND составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLDYX и BND
Дивидендная доходность LLDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDYX Lord Abbett Short Duration Income Fund | 4.80% | 5.21% | 5.16% | 4.71% | 2.58% | 2.52% | 3.06% | 3.79% | 4.11% | 3.90% | 4.15% | 4.15% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок LLDYX и BND
Максимальная просадка LLDYX за все время составила -10.54%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLDYX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| LLDYX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.54% | -18.58% | +8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -2.44% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.43% | -17.91% | +10.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.67% | -18.58% | +8.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -2.54% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -3.07% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.90% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLDYX и BND
Текущая волатильность для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) составляет 0.78%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что LLDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LLDYX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 1.63% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 2.52% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64% | 4.30% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 6.00% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.58% | 5.52% | -2.94% |