Сравнение LLDYX с SBND
LLDYX (Lord Abbett Short Duration Income Fund) and SBND (Columbia Short Duration Bond ETF) are both funds - LLDYX is a Total Bond Market fund managed by Lord Abbett, while SBND is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%). Over the past 3 years, LLDYX returned 5.20%/yr vs 5.86%/yr for SBND. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. LLDYX charges 0.38%/yr vs 0.25%/yr for SBND.
Доходность
Сравнение доходности LLDYX и SBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLDYX показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у SBND с доходностью 1.05%.
LLDYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.93%
- С начала года
- 0.93%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 2.68%
SBND
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.94%
- С начала года
- 1.05%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLDYX и SBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LLDYX Lord Abbett Short Duration Income Fund | 0.93% | 6.19% | 5.13% | 5.41% | -5.35% | -0.19% |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 1.05% | 7.50% | 4.83% | 7.20% | -7.24% | -0.70% |
Correlation
The correlation between LLDYX and SBND is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г. | 0.48 |
The correlation between LLDYX and SBND shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLDYX vs. SBND — Ранг доходности на риск
LLDYX
SBND
Сравнение LLDYX c SBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) и Columbia Short Duration Bond ETF (SBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLDYX | SBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.38 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 2.69 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 11.31 | +1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLDYX и SBND
Максимальная просадка LLDYX за все время составила -10.54%, примерно равная максимальной просадке SBND в -10.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLDYX и SBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLDYX | SBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.54% | -10.78% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -1.71% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.29% | -1.71% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.21% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -2.80% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.40% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLDYX и SBND
Текущая волатильность для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) составляет 0.56%, в то время как у Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) волатильность равна 0.65%. Это указывает на то, что LLDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLDYX | SBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.65% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 1.73% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 2.39% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 3.58% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 3.58% | -0.99% |
Сравнение комиссий LLDYX и SBND
LLDYX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SBND в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLDYX и SBND
Дивидендная доходность LLDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности SBND в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDYX Lord Abbett Short Duration Income Fund | 5.12% | 5.21% | 4.73% | 4.71% | 2.58% | 2.52% | 3.06% | 3.79% | 4.11% | 3.90% | 4.15% | 4.15% |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 4.51% | 4.65% | 4.58% | 3.90% | 2.80% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LLDYX and SBND have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBND has higher volatility (0.65%) compared to LLDYX (0.56%). In terms of maximum drawdown, LLDYX dropped -10.54% vs SBND's -10.78%.
SBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLDYX и SBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор