PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLDYX с SBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LLDYX с SBND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) и Columbia Short Duration Bond ETF (SBND).

LLDYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 19 окт. 2004 г.. SBND - это пассивный фонд от Columbia, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%). Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности LLDYX и SBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) и Columbia Short Duration Bond ETF (SBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LLDYX и SBND

2026 (YTD)20252024202320222021
LLDYX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		-0.21%6.19%5.59%5.41%-5.35%-0.19%
SBND
Columbia Short Duration Bond ETF		0.02%7.50%4.83%7.20%-7.24%-0.68%

Доходность по периодам

С начала года, LLDYX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у SBND с доходностью 0.02%.

LLDYX

1 день
0.26%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.34%
3 года*
5.09%
5 лет*
2.36%
10 лет*
2.81%

SBND

1 день
0.08%
1 месяц
-0.76%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.01%
1 год
5.74%
3 года*
5.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Short Duration Income Fund

Columbia Short Duration Bond ETF

Часто сравнивают с LLDYX:
LLDYX с PSHYXLLDYX с AGZLLDYX с SDMZXLLDYX с OOSAXLLDYX с CPITXLLDYX с BNDLLDYX с QQQ
Часто сравнивают с SBND:
SBND с DFSDSBND с VCSHSBND с spySBND с SGOVSBND с FLTRSBND с HIBLSBND с VOO

Сравнение комиссий LLDYX и SBND

LLDYX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SBND в 0.25%.

LLDYX
Lord Abbett Short Duration Income Fund
SBND
Columbia Short Duration Bond ETF

Доходность на риск

LLDYX vs. SBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLDYX
Ранг доходности на риск LLDYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLDYX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLDYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLDYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLDYX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLDYX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SBND
Ранг доходности на риск SBND: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBND: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBND: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBND: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBND: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBND: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLDYX c SBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) и Columbia Short Duration Bond ETF (SBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLDYXSBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

2.04

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.98

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.42

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

3.46

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.92

13.90

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLDYX vs. SBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLDYX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBND равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLDYX и SBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLDYXSBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.04

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.66

+0.43

Корреляция

Корреляция между LLDYX и SBND составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLDYX и SBND

Дивидендная доходность LLDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности SBND в 4.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLDYX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		4.80%5.21%5.16%4.71%2.58%2.52%3.06%3.79%4.11%3.90%4.15%4.15%
SBND
Columbia Short Duration Bond ETF		4.56%4.65%4.58%3.90%2.80%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LLDYX и SBND

Максимальная просадка LLDYX за все время составила -10.54%, примерно равная максимальной просадке SBND в -10.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLDYX и SBND.

Загрузка...

Показатели просадок

LLDYXSBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.54%

-10.78%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-1.71%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.43%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-1.02%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.21%

-2.96%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.42%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности LLDYX и SBND

Текущая волатильность для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) составляет 0.78%, в то время как у Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что LLDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LLDYXSBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

1.09%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.55%

1.67%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64%

2.83%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

3.65%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.58%

3.65%

-1.07%