PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLDYX с SBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LLDYX с SBND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LLDYX (Lord Abbett Short Duration Income Fund) and SBND (Columbia Short Duration Bond ETF) are both funds - LLDYX is a Total Bond Market fund managed by Lord Abbett, while SBND is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%). Over the past 3 years, LLDYX returned 5.19%/yr vs 6.04%/yr for SBND. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. LLDYX charges 0.38%/yr vs 0.25%/yr for SBND.

Доходность

Сравнение доходности LLDYX и SBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) и Columbia Short Duration Bond ETF (SBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLDYX показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у SBND с доходностью 0.91%.

LLDYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.44%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.33%
10 лет*
2.72%

SBND

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.54%
1 год
5.45%
3 года*
6.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLDYX и SBND

2026 (YTD)20252024202320222021
LLDYX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		0.78%6.19%5.13%5.41%-5.35%-0.19%
SBND
Columbia Short Duration Bond ETF		0.91%7.50%4.83%7.20%-7.24%-0.68%

Correlation

The correlation between LLDYX and SBND is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Short Duration Income Fund

Columbia Short Duration Bond ETF

Часто сравнивают с LLDYX:
LLDYX с PSHYXLLDYX с AGZLLDYX с SDMZXLLDYX с OOSAXLLDYX с CPITXLLDYX с BNDLLDYX с SWSBX
Часто сравнивают с SBND:
SBND с DFSDSBND с HIBLSBND с VCSHSBND с SGOVSBND с FLTRSBND с VOOSBND с spy

Доходность на риск

LLDYX vs. SBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLDYX
Ранг доходности на риск LLDYX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLDYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLDYX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLDYX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLDYX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLDYX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SBND
Ранг доходности на риск SBND: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBND: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBND: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBND: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBND: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBND: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLDYX c SBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) и Columbia Short Duration Bond ETF (SBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLDYXSBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.24

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.48

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.45

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

3.20

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.94

13.43

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLDYX vs. SBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLDYX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBND равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLDYX и SBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLDYXSBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.24

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.70

+0.40

Просадки

Сравнение просадок LLDYX и SBND

Максимальная просадка LLDYX за все время составила -10.54%, примерно равная максимальной просадке SBND в -10.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLDYX и SBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLDYXSBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.54%

-10.78%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-1.71%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.29%

-1.71%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.43%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.14%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-2.86%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.41%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LLDYX и SBND

Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что LLDYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLDYXSBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.58%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

1.69%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

2.47%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

3.61%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

3.61%

-1.02%

Сравнение комиссий LLDYX и SBND

LLDYX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SBND в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLDYX и SBND

Дивидендная доходность LLDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности SBND в 4.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLDYX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		5.16%5.21%4.73%4.71%2.58%2.52%3.06%3.79%4.11%3.90%4.15%4.15%
SBND
Columbia Short Duration Bond ETF		4.53%4.65%4.58%3.90%2.80%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LLDYX and SBND have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LLDYX has higher volatility (0.73%) compared to SBND (0.58%). In terms of maximum drawdown, LLDYX dropped -10.54% vs SBND's -10.78%.

SBND currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLDYX и SBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор