PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LLDYX с SWSBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LLDYX с SWSBX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).

LLDYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 19 окт. 2004 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LLDYX или SWSBX.

Корреляция

Корреляция между LLDYX и SWSBX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LLDYX и SWSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LLDYX:

1.96

SWSBX:

2.15

Коэф-т Сортино

LLDYX:

3.35

SWSBX:

3.44

Коэф-т Омега

LLDYX:

1.61

SWSBX:

1.45

Коэф-т Кальмара

LLDYX:

5.28

SWSBX:

1.97

Коэф-т Мартина

LLDYX:

16.46

SWSBX:

8.73

Индекс Язвы

LLDYX:

0.33%

SWSBX:

0.66%

Дневная вол-ть

LLDYX:

2.76%

SWSBX:

2.77%

Макс. просадка

LLDYX:

-10.54%

SWSBX:

-8.96%

Текущая просадка

LLDYX:

-0.52%

SWSBX:

-0.93%

Доходность по периодам

С начала года, LLDYX показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у SWSBX с доходностью 1.99%.

LLDYX

С начала года

1.28%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

2.17%

1 год

5.44%

5 лет

2.86%

10 лет

2.46%

SWSBX

С начала года

1.99%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

2.69%

1 год

5.91%

5 лет

0.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LLDYX и SWSBX

LLDYX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.

LLDYX
Lord Abbett Short Duration Income Fund
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LLDYX и SWSBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LLDYX
Ранг риск-скорректированной доходности LLDYX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLDYX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLDYX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLDYX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLDYX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLDYX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
SWSBX
Ранг риск-скорректированной доходности SWSBX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LLDYX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LLDYX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWSBX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLDYX и SWSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLDYX и SWSBX

Дивидендная доходность LLDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности SWSBX в 4.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LLDYX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		5.22%5.18%4.71%3.42%2.52%3.04%3.80%4.15%3.88%4.14%4.15%4.02%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		4.05%3.98%3.16%1.49%0.90%1.56%2.40%2.12%0.72%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LLDYX и SWSBX

Максимальная просадка LLDYX за все время составила -10.54%, что больше максимальной просадки SWSBX в -8.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLDYX и SWSBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LLDYX и SWSBX

Текущая волатильность для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) составляет 0.83%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что LLDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...