Сравнение SDMZX с GPICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).
SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SDMZX и GPICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDMZX и GPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | -0.15% | 6.18% | 5.64% | 6.25% | -4.82% | -0.19% | 3.97% | 7.92% | 1.33% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, SDMZX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.
SDMZX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.14%
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDMZX и GPICX
SDMZX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.
Доходность на риск
SDMZX vs. GPICX — Ранг доходности на риск
SDMZX
GPICX
Сравнение SDMZX c GPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDMZX | GPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 2.51 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 3.71 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.94 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 5.53 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.37 | 32.23 | -18.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDMZX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.51 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 2.12 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 1.75 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между SDMZX и GPICX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMZX и GPICX
Дивидендная доходность SDMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности GPICX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | 4.29% | 4.62% | 4.57% | 3.36% | 4.70% | 2.76% | 3.10% | 6.18% | 3.47% | 2.64% | 2.76% | 3.34% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDMZX и GPICX
Максимальная просадка SDMZX за все время составила -9.76%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMZX и GPICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDMZX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.76% | -3.10% | -6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -0.52% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.51% | -2.79% | -5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.04% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -0.57% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.09% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMZX и GPICX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что SDMZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDMZX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 0.37% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 0.56% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 1.14% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.30% | 1.10% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 1.07% | +1.39% |