Сравнение SDMF с KCSH
SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) and KCSH (KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF) are both exchange-traded funds - SDMF is a Systematic Trend fund tracking the DBi CTA Managed Futures Index, while KCSH is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. SDMF charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for KCSH.
Доходность
Сравнение доходности SDMF и KCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDMF
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KCSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 1.93%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDMF и KCSH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 1.98% |
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 1.43% |
Correlation
The correlation between SDMF and KCSH is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDMF vs. KCSH — Ранг доходности на риск
SDMF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KCSH
Сравнение SDMF c KCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF) и KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDMF | KCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 57.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDMF и KCSH
Максимальная просадка SDMF за все время составила -6.23%, что больше максимальной просадки KCSH в -0.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMF и KCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDMF | KCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.23% | -0.58% | -5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | 0.00% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -0.03% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMF и KCSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDMF | KCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65% | 1.25% | +11.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 1.30% | +11.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.65% | 1.30% | +11.35% |
Сравнение комиссий SDMF и KCSH
SDMF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии KCSH в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMF и KCSH
Дивидендная доходность SDMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности KCSH в 3.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 3.94% | 4.35% | 2.08% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDMF and KCSH have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KCSH is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KCSH is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for SDMF.
KCSH has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 0.39% for SDMF.
SDMF is categorized as Systematic Trend, while KCSH is Ultrashort Bond. SDMF tracks DBi CTA Managed Futures Index, while KCSH tracks Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index. They also come from different issuers: Simplify and KraneShares. Their fees differ too: 0.35% for SDMF and 0.20% for KCSH.
Подберите оптимальное распределение для SDMF и KCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор