Сравнение SDMF с FTSD
SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) and FTSD (Franklin Short Duration U.S. Government ETF) are both exchange-traded funds - SDMF is a Systematic Trend fund tracking the DBi CTA Managed Futures Index, while FTSD is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Franklin Templeton. SDMF is passively managed, while FTSD is actively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. SDMF charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for FTSD.
Доходность
Сравнение доходности SDMF и FTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDMF
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTSD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение доходности по годам SDMF и FTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 2.96% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 0.52% |
Correlation
The correlation between SDMF and FTSD is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDMF vs. FTSD — Ранг доходности на риск
SDMF
FTSD
Сравнение SDMF c FTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDMF | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.30 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.05 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок SDMF и FTSD
Максимальная просадка SDMF за все время составила -6.23%, что больше максимальной просадки FTSD в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMF и FTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDMF | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.23% | -5.32% | -0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | 0.00% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -0.60% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMF и FTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDMF | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 1.32% | +11.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 1.85% | +11.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.20% | 1.79% | +11.41% |
Сравнение комиссий SDMF и FTSD
SDMF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FTSD в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMF и FTSD
SDMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 4.50% | 4.67% | 4.75% | 4.14% | 1.73% | 1.01% | 1.54% | 2.90% | 2.63% | 2.24% | 1.92% | 1.52% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDMF and FTSD have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTSD is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTSD is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for SDMF.
FTSD has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 0.00% for SDMF.
SDMF is categorized as Systematic Trend, while FTSD is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: Simplify and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.35% for SDMF and 0.25% for FTSD.
Подберите оптимальное распределение для SDMF и FTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор