PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDLAX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDLAX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

SDLAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности SDLAX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDLAX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund		-5.23%20.37%24.23%22.00%-16.10%31.43%20.70%27.68%-7.77%19.77%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, SDLAX показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции SDLAX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 13.80% против 8.31% соответственно.

SDLAX

1 день
3.13%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-2.73%
1 год
17.58%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.86%
10 лет*
13.80%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с SDLAX:
SDLAX с FNILXSDLAX с FXAIXSDLAX с QQQSDLAX с DGRWSDLAX с SPYSDLAX с FIUIXSDLAX с RPFCX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий SDLAX и SGOIX

SDLAX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund

Доходность на риск

SDLAX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDLAX
Ранг доходности на риск SDLAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDLAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDLAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDLAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDLAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDLAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDLAX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDLAXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.21

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.80

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.59

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

10.79

-3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDLAX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDLAX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDLAX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDLAXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.21

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.86

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.73

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.88

-0.23

Корреляция

Корреляция между SDLAX и SGOIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDLAX и SGOIX

Дивидендная доходность SDLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund		14.57%13.81%32.97%12.32%14.88%17.50%12.09%12.85%1.86%3.79%1.60%6.89%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок SDLAX и SGOIX

Максимальная просадка SDLAX за все время составила -35.25%, примерно равная максимальной просадке SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDLAX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDLAXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.25%

-35.54%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-11.35%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-21.39%

-13.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

-24.79%

-10.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.70%

-8.91%

-4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-4.57%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.72%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SDLAX и SGOIX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) составляет 6.07%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что SDLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDLAXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

6.40%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

9.85%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

13.64%

+5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

11.77%

+14.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

11.37%

+11.31%