Сравнение SDLAX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
SDLAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности SDLAX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDLAX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDLAX SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund | -5.23% | 20.37% | 24.23% | 22.00% | -16.10% | 31.43% | 20.70% | 27.68% | -7.77% | 19.77% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SDLAX показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SDLAX имеют среднегодовую доходность 13.80%, а акции FSKAX немного отстают с 13.56%.
SDLAX
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -2.73%
- 1 год
- 17.58%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 13.80%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDLAX и FSKAX
SDLAX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
SDLAX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
SDLAX
FSKAX
Сравнение SDLAX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDLAX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.98 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.49 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.50 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 7.20 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDLAX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.98 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.61 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.74 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.79 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между SDLAX и FSKAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDLAX и FSKAX
Дивидендная доходность SDLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDLAX SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund | 14.57% | 13.81% | 32.97% | 12.32% | 14.88% | 17.50% | 12.09% | 12.85% | 1.86% | 3.79% | 1.60% | 6.89% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок SDLAX и FSKAX
Максимальная просадка SDLAX за все время составила -35.25%, примерно равная максимальной просадке FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDLAX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDLAX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.25% | -35.01% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -12.42% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -25.39% | -9.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.25% | -35.01% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.70% | -6.20% | -7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -4.05% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.60% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDLAX и FSKAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что SDLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDLAX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 5.52% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 9.85% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 18.69% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.02% | 17.42% | +8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.68% | 18.44% | +4.24% |