PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDIV с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDIV с VT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SDIV (Global X SuperDividend ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both Global Equities funds - SDIV tracks the Solactive Global SuperDividend Index while VT tracks the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDIV returned -0.32%/yr vs 12.56%/yr for VT. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SDIV charges 0.58%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности SDIV и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDIV показывает доходность 8.14%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 14.23%. За последние 10 лет акции SDIV уступали акциям VT по среднегодовой доходности: -0.32% против 12.56% соответственно.

SDIV

1 день
-0.32%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
-0.55%
С начала года
8.14%
1 год
17.12%
3 года*
13.84%
5 лет*
1.34%
10 лет*
-0.32%
Всё время*
1.24%

VT

1 день
-0.17%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
11.02%
С начала года
14.23%
1 год
25.42%
3 года*
20.10%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.56%
Всё время*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SDIV

Global X SuperDividend ETF
$9.28M$9.45M$10.88M

VT

Vanguard Total World Stock ETF
$470.51M$374.42M$484.76M

Сравнение доходности по годам SDIV и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDIV
Global X SuperDividend ETF		8.14%29.12%1.77%5.46%-26.43%3.76%-20.89%13.04%-15.07%11.95%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		14.23%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between SDIV and VT is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.68

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.72

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2011 г.

0.80

The correlation between SDIV and VT shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDIV и VT

Секторы
SDIV
VT

Недвижимость

33.0%
2.3%

Финансовые услуги

15.5%
15.7%

Энергетика

13.3%
3.6%

Промышленность

10.4%
11.7%

Потребительский циклический сектор

5.3%
9.0%

Сырьевые материалы

3.7%
3.8%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.3%
7.4%

Технологии

2.8%
31.2%

Коммунальные услуги

1.0%
2.5%

Здравоохранение

0.9%
8.3%

Недвижимость

SDIV
33.0%
VT
2.3%

Финансовые услуги

SDIV
15.5%
VT
15.7%

Энергетика

SDIV
13.3%
VT
3.6%

Промышленность

SDIV
10.4%
VT
11.7%

Потребительский циклический сектор

SDIV
5.3%
VT
9.0%

Сырьевые материалы

SDIV
3.7%
VT
3.8%

Потребительский защитный сектор

SDIV
3.6%
VT
4.5%

Коммуникационные услуги

SDIV
3.3%
VT
7.4%

Технологии

SDIV
2.8%
VT
31.2%

Коммунальные услуги

SDIV
1.0%
VT
2.5%

Здравоохранение

SDIV
0.9%
VT
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с SDIV:
SDIV с SCHDSDIV с SPHDSDIV с VYMSDIV с SPYSDIV с SDEMSDIV с DGROSDIV с QQQ
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

SDIV vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SDIV
Ранг доходности на риск SDIV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SDIV c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDIVVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.83

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.54

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.64

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.40

10.98

-4.58

SDIV vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDIV на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDIV и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDIV и VT

Максимальная просадка SDIV за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIV и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDIVVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.90%

-50.27%

-6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-9.67%

+2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.64%

-16.51%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.69%

-26.38%

-12.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.90%

-34.24%

-22.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.09%

-0.17%

-15.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.57%

-6.97%

-11.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.32%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SDIV и VT

Текущая волатильность для Global X SuperDividend ETF (SDIV) составляет 2.62%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что SDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDIVVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

4.27%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

11.81%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

13.97%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

16.24%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

17.19%

+1.68%

Сравнение комиссий SDIV и VT

SDIV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIV и VT

Дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности VT в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDIV
Global X SuperDividend ETF		9.10%9.59%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.73%9.22%6.66%6.95%7.33%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.55%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

SDIV and VT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (4.27%) compared to SDIV (2.62%). In terms of maximum drawdown, SDIV dropped -56.90% vs VT's -50.27%.

On 10-year performance, VT leads with 12.56% vs -0.32% for SDIV. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SDIV has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VT has performed better with a 12.56% return vs -0.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.58% for SDIV.

SDIV has the higher dividend yield at 9.10%, compared with 1.55% for VT.

SDIV tracks Solactive Global SuperDividend Index, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.58% for SDIV and 0.06% for VT.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDIV и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор