PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDIV с TUGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDIV с TUGN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDIV (Global X SuperDividend ETF) and TUGN (STF Tactical Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - SDIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Global SuperDividend Index, while TUGN is a Diversified Portfolio fund actively managed by STF. SDIV is passively managed, while TUGN is actively managed. Over the past 3 years, SDIV returned 15.75%/yr vs 22.84%/yr for TUGN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SDIV charges 0.58%/yr vs 0.65%/yr for TUGN.

Доходность

Сравнение доходности SDIV и TUGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend ETF (SDIV) и STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDIV показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у TUGN с доходностью 19.35%.

SDIV

1 день
-2.00%
1 месяц
-3.86%
С начала года
5.97%
6 месяцев
6.19%
1 год
25.09%
3 года*
15.75%
5 лет*
-0.84%
10 лет*
-0.07%

TUGN

1 день
-0.29%
1 месяц
11.07%
С начала года
19.35%
6 месяцев
17.92%
1 год
36.99%
3 года*
22.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDIV и TUGN

2026 (YTD)2025202420232022
SDIV
Global X SuperDividend ETF		5.97%29.12%1.77%5.46%-16.18%
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF		19.35%19.11%18.44%34.84%-18.78%

Correlation

The correlation between SDIV and TUGN is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

0.44

Сравнение распределения секторов SDIV и TUGN

Секторы
SDIV
TUGN

Недвижимость

36.2%
0.1%

Энергетика

18.4%
0.7%

Промышленность

14.3%
3.2%

Финансовые услуги

8.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

6.1%
15.6%

Потребительский циклический сектор

5.5%
11.8%

Потребительский защитный сектор

3.7%
7.9%

Сырьевые материалы

2.8%
1.2%

Технологии

1.6%
53.8%

Здравоохранение

1.4%
4.3%

Коммунальные услуги

1.1%
1.3%

Недвижимость

SDIV
36.2%
TUGN
0.1%

Энергетика

SDIV
18.4%
TUGN
0.7%

Промышленность

SDIV
14.3%
TUGN
3.2%

Финансовые услуги

SDIV
8.9%
TUGN
0.2%

Коммуникационные услуги

SDIV
6.1%
TUGN
15.6%

Потребительский циклический сектор

SDIV
5.5%
TUGN
11.8%

Потребительский защитный сектор

SDIV
3.7%
TUGN
7.9%

Сырьевые материалы

SDIV
2.8%
TUGN
1.2%

Технологии

SDIV
1.6%
TUGN
53.8%

Здравоохранение

SDIV
1.4%
TUGN
4.3%

Коммунальные услуги

SDIV
1.1%
TUGN
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend ETF

STF Tactical Growth & Income ETF

Часто сравнивают с SDIV:
SDIV с SCHDSDIV с SPHDSDIV с VYMSDIV с SPYSDIV с SDEMSDIV с DGROSDIV с QQQ
Часто сравнивают с TUGN:
TUGN с HIDVTUGN с JEPQTUGN с FTQITUGN с SPYTUGN с SCHDTUGN с NVDYTUGN с OEF

Доходность на риск

SDIV vs. TUGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDIV
Ранг доходности на риск SDIV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TUGN
Ранг доходности на риск TUGN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUGN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUGN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUGN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUGN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUGN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDIV c TUGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend ETF (SDIV) и STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDIVTUGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.44

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.19

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

2.87

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

10.00

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDIV vs. TUGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDIV на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TUGN равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDIV и TUGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDIVTUGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.44

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.97

-0.91

Просадки

Сравнение просадок SDIV и TUGN

Максимальная просадка SDIV за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки TUGN в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIV и TUGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDIVTUGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.90%

-23.45%

-33.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-12.96%

+5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.64%

-21.60%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.77%

-0.29%

-17.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.59%

-6.43%

-12.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

3.71%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SDIV и TUGN

Текущая волатильность для Global X SuperDividend ETF (SDIV) составляет 4.21%, в то время как у STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что SDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDIVTUGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

5.26%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

11.63%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

15.25%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

17.03%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

17.03%

+1.94%

Сравнение комиссий SDIV и TUGN

SDIV берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии TUGN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIV и TUGN

Дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что меньше доходности TUGN в 10.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDIV
Global X SuperDividend ETF		10.02%9.59%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.73%9.22%6.66%6.95%7.33%
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF		10.50%11.50%11.84%10.83%7.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDIV and TUGN have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUGN has higher volatility (5.26%) compared to SDIV (4.21%). In terms of maximum drawdown, SDIV dropped -56.90% vs TUGN's -23.45%.

On 3-year performance, TUGN leads with 22.84% vs 15.75% for SDIV. On fees, SDIV is cheaper at 0.58% per year. On volatility, SDIV has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TUGN has performed better with a 22.84% return vs 15.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDIV is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for TUGN.

TUGN has the higher dividend yield at 10.50%, compared with 10.02% for SDIV.

SDIV is categorized as Global Equities, while TUGN is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Global X and STF. Their fees differ too: 0.58% for SDIV and 0.65% for TUGN.

TUGN currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDIV и TUGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор