PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDIV с SMHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDIV с SMHB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDIV (Global X SuperDividend ETF) and SMHB (ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B) are both exchange-traded funds - SDIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Global SuperDividend Index, while SMHB is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SDIV returned -0.84%/yr vs -6.36%/yr for SMHB. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDIV charges 0.58%/yr vs 0.85%/yr for SMHB.

Доходность

Сравнение доходности SDIV и SMHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend ETF (SDIV) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SDIV показывает доходность 5.97%, а SMHB немного ниже – 5.72%.

SDIV

1 день
-2.00%
1 месяц
-3.86%
С начала года
5.97%
6 месяцев
6.19%
1 год
25.09%
3 года*
15.75%
5 лет*
-0.84%
10 лет*
-0.07%

SMHB

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.99%
С начала года
5.72%
6 месяцев
0.84%
1 год
11.36%
3 года*
9.31%
5 лет*
-6.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDIV и SMHB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDIV
Global X SuperDividend ETF		5.97%29.12%1.77%5.46%-26.43%3.76%-20.89%13.04%-9.11%
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B		5.72%-7.75%-15.85%35.96%-36.03%68.86%-43.21%13.05%-24.78%

Correlation

The correlation between SDIV and SMHB is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г.

0.69

The correlation between SDIV and SMHB shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend ETF

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B

Часто сравнивают с SDIV:
SDIV с SCHDSDIV с SPHDSDIV с VYMSDIV с SPYSDIV с SDEMSDIV с DGROSDIV с QQQ
Часто сравнивают с SMHB:
SMHB с SPYSMHB с SCHDSMHB с QQQSMHB с QYLDSMHB с FVDSMHB с CRTSMHB с SMH

Доходность на риск

SDIV vs. SMHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDIV
Ранг доходности на риск SDIV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SMHB
Ранг доходности на риск SMHB: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHB: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHB: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHB: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHB: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDIV c SMHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend ETF (SDIV) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDIVSMHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
0.29

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
0.70

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.08

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

0.45

+2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

1.10

+11.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDIV vs. SMHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDIV на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа SMHB равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDIV и SMHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDIVSMHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

0.29

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.13

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.10

+0.16

Просадки

Сравнение просадок SDIV и SMHB

Максимальная просадка SDIV за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки SMHB в -90.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIV и SMHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDIVSMHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.90%

-90.30%

+33.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-25.16%

+17.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.64%

-45.05%

+26.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.94%

-58.85%

+16.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.77%

-41.81%

+24.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.59%

-37.21%

+18.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

10.38%

-8.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SDIV и SMHB

Текущая волатильность для Global X SuperDividend ETF (SDIV) составляет 4.21%, в то время как у ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что SDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDIVSMHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

7.35%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

25.74%

-16.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

38.92%

-26.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

48.93%

-32.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

66.33%

-47.36%

Сравнение комиссий SDIV и SMHB

SDIV берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SMHB в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIV и SMHB

Дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что меньше доходности SMHB в 21.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDIV
Global X SuperDividend ETF		10.02%9.59%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.73%9.22%6.66%6.95%7.33%
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B		21.00%22.22%21.95%15.27%24.18%12.22%16.86%19.97%0.91%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDIV and SMHB have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMHB has higher volatility (7.35%) compared to SDIV (4.21%). In terms of maximum drawdown, SDIV dropped -56.90% vs SMHB's -90.30%.

On 5-year performance, SDIV leads with -0.84% vs -6.36% for SMHB. On fees, SDIV is cheaper at 0.58% per year. On volatility, SDIV has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SDIV has performed better with a -0.84% return vs -6.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDIV is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.85% for SMHB.

SMHB has the higher dividend yield at 21.00%, compared with 10.02% for SDIV.

SDIV is categorized as Global Equities, while SMHB is Leveraged Equities. SDIV tracks Solactive Global SuperDividend Index, while SMHB tracks Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%). They also come from different issuers: Global X and UBS. Their fees differ too: 0.58% for SDIV and 0.85% for SMHB.

SDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDIV и SMHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор