Сравнение SDIV с SMHB
SDIV (Global X SuperDividend ETF) and SMHB (ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B) are both exchange-traded funds - SDIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Global SuperDividend Index, while SMHB is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SDIV returned -0.74%/yr vs -6.82%/yr for SMHB. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDIV charges 0.58%/yr vs 0.85%/yr for SMHB.
Доходность
Сравнение доходности SDIV и SMHB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDIV показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у SMHB с доходностью 7.31%.
SDIV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- -0.74%
- 10 лет*
- 0.07%
SMHB
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 7.31%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDIV и SMHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIV Global X SuperDividend ETF | 4.72% | 29.12% | 1.77% | 5.46% | -26.43% | 3.76% | -20.89% | 13.04% | -9.39% |
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | 7.31% | -7.75% | -15.85% | 35.96% | -36.03% | 68.86% | -43.21% | 13.05% | -24.78% |
Correlation
The correlation between SDIV and SMHB is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г. | 0.69 |
The correlation between SDIV and SMHB shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDIV vs. SMHB — Ранг доходности на риск
SDIV
SMHB
Сравнение SDIV c SMHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend ETF (SDIV) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDIV | SMHB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.06 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 0.22 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 0.53 | +8.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDIV и SMHB
Максимальная просадка SDIV за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки SMHB в -90.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIV и SMHB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDIV | SMHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.90% | -90.30% | +33.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -25.16% | +17.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.64% | -45.05% | +26.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.32% | -58.11% | +17.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.75% | -40.93% | +22.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.58% | -37.21% | +18.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 10.47% | -8.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDIV и SMHB
Текущая волатильность для Global X SuperDividend ETF (SDIV) составляет 3.88%, в то время как у ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что SDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDIV | SMHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 8.17% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 24.75% | -14.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.69% | 38.33% | -25.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 48.92% | -32.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 66.13% | -47.20% |
Сравнение комиссий SDIV и SMHB
SDIV берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SMHB в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDIV и SMHB
Дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что меньше доходности SMHB в 21.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.34% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | 21.04% | 22.22% | 21.95% | 15.27% | 24.18% | 12.22% | 16.86% | 19.97% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDIV and SMHB have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMHB has higher volatility (8.17%) compared to SDIV (3.88%). In terms of maximum drawdown, SDIV dropped -56.90% vs SMHB's -90.30%.
On 5-year performance, SDIV leads with -0.74% vs -6.82% for SMHB. On fees, SDIV is cheaper at 0.58% per year. On volatility, SDIV has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SDIV has performed better with a -0.74% return vs -6.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDIV is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.85% for SMHB.
SMHB has the higher dividend yield at 21.04%, compared with 9.34% for SDIV.
SDIV is categorized as Global Equities, while SMHB is Leveraged Equities. SDIV tracks Solactive Global SuperDividend Index, while SMHB tracks Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%). They also come from different issuers: Global X and UBS. Their fees differ too: 0.58% for SDIV and 0.85% for SMHB.
SDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDIV и SMHB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор