PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDHY с PDBZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDHY с PDBZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX).

SDHY управляется PGIM. PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SDHY и PDBZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDHY и PDBZX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund		-1.39%10.37%16.68%11.40%-13.33%-3.05%2.35%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		-0.28%7.70%2.87%7.70%-14.33%-1.46%1.08%

Доходность по периодам

С начала года, SDHY показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у PDBZX с доходностью -0.28%.

SDHY

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-0.77%
1 год
4.44%
3 года*
11.40%
5 лет*
4.35%
10 лет*
—

PDBZX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.16%
3 года*
4.88%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Часто сравнивают с SDHY:
SDHY с HYDBSDHY с MIAQXSDHY с JAAASDHY с HIOSDHY с JFRSDHY с SDMZXSDHY с FOCIX
Часто сравнивают с PDBZX:
PDBZX с BNDPDBZX с SRBFXPDBZX с FRIAXPDBZX с BUFHXPDBZX с FBNDPDBZX с AGGPDBZX с BIV

Сравнение комиссий SDHY и PDBZX

SDHY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PDBZX в 0.49%.

SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Доходность на риск

SDHY vs. PDBZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDHY
Ранг доходности на риск SDHY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDHY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDHY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDHY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDHY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDHY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PDBZX
Ранг доходности на риск PDBZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDHY c PDBZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDHYPDBZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.99

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

1.41

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

1.63

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

4.74

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDHY vs. PDBZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDHY на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа PDBZX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDHY и PDBZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDHYPDBZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.99

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.16

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.09

-0.75

Корреляция

Корреляция между SDHY и PDBZX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDHY и PDBZX

Дивидендная доходность SDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности PDBZX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund		8.09%7.88%8.04%8.64%8.82%7.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.18%4.54%4.79%4.60%5.73%2.73%2.94%10.36%4.01%2.87%3.92%3.33%

Просадки

Сравнение просадок SDHY и PDBZX

Максимальная просадка SDHY за все время составила -22.65%, что больше максимальной просадки PDBZX в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHY и PDBZX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDHYPDBZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.65%

-20.88%

-1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-3.06%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.28%

-20.81%

-1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-2.27%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-2.31%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

1.06%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SDHY и PDBZX

PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что SDHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDHYPDBZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

1.71%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

2.71%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

4.59%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.69%

6.00%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

5.34%

+5.78%