Сравнение SDHA.L с LQD
SDHA.L (iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)) and LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SDHA.L is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while LQD is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDHA.L returned 4.65%/yr vs -0.13%/yr for LQD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SDHA.L charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for LQD.
Доходность
Сравнение доходности SDHA.L и LQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDHA.L показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью 0.04%.
SDHA.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 7.71%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- —
LQD
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- -0.13%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение доходности по годам SDHA.L и LQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDHA.L iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.56% | 8.87% | 6.63% | 8.90% | -3.48% | 3.62% | 3.98% | 9.51% | -0.74% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.04% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -17.92% | -1.84% | 10.97% | 17.37% | 0.25% |
Correlation
The correlation between SDHA.L and LQD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2018 г. | 0.31 |
The correlation between SDHA.L and LQD shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.44 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDHA.L vs. LQD — Ранг доходности на риск
SDHA.L
LQD
Сравнение SDHA.L c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (SDHA.L) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDHA.L | LQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.17 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 1.56 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.08 | 4.45 | +12.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDHA.L | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 0.98 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | -0.01 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.54 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SDHA.L и LQD
Максимальная просадка SDHA.L за все время составила -17.77%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHA.L и LQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDHA.L | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.77% | -24.95% | +7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.85% | -3.34% | +1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.57% | -8.43% | +3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.30% | -24.95% | +16.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -4.12% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -3.99% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 1.17% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDHA.L и LQD
Текущая волатильность для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (SDHA.L) составляет 1.32%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что SDHA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDHA.L | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.67% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 3.95% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 5.36% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.49% | 8.65% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 8.68% | -2.29% |
Сравнение комиссий SDHA.L и LQD
SDHA.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDHA.L и LQD
SDHA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.59% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
SDHA.L iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDHA.L and LQD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LQD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for SDHA.L.
SDHA.L is categorized as High Yield Bonds, while LQD is Corporate Bonds. SDHA.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while LQD tracks iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Their fees differ too: 0.45% for SDHA.L and 0.15% for LQD.
Подберите оптимальное распределение для SDHA.L и LQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор